עצירת תנודתיות Volatility Stop

גדרה

עצירת התנודתיות היא אינדיקטור טכני המסייע לסוחרים בהצבת סטופ לוס ביעילות.  על ידי שימוש במדד זה, סוחרים מסוגלים לפתח שיווי משקל בין רווחים מעסקאות ושליטה בסיכונים. יש להדק משמעותית את הסטופ-לוס על מנת לשלוט בסיכון, אך הוא צריך להיות רחב מספיק כדי לתת לשוק מקום לנשום כדי להבטיח שהסוחר לא יוצא מהמסחר מוקדם מדי.

חישובים

כדי להתחיל בחישובים עבור אינדיקטור עצירת התנודתיות, צריך להבין את שלושת המושגים המובילים הקשורים לעצירת תנודתיות: מדידת תנודתיות, בטיחות מרובה ועוגן מחיר. בואו ננתח את המושגים האלה.

מדידת תנודתיות. סוחרים צריכים קודם כל לבחור את הדרך שבה הם רוצים למדוד את התנודתיות. זה יכול להיעשות עם סטיית תקן.

בטיחות מרובה. על ידי החלטה על בטיחות מרובה, סוחרים מוסיפים מחסום כדי לסנן רעשים. בנוסף, בטיחות מרובה יכולה לאותת עד כמה הסוחר אגרסיבי עם מיקום הסטופ-לוס שלו. לדוגמה, ניתן להגדיר את בטיחות מרובה בכפולה של 3, אך הוא מוגדר על סמך העדפות הסוחר. שימוש במכפיל נמוך יותר יאפשר סטופ-לוס צמוד יותר, כאשר בקרת סיכונים צפויה לאפשר כל רווח פוטנציאלי. 

מצד שני, מכפיל גבוה יותר יציג סטופ-לוס עם יותר סיכון , אבל עם רוחב שוק גדול יותר. לרמה הנבחרת, יש את היכולת לשקף את מה שהסוחר מצפה מבחינת פעולת המחיר בתוך השוק.

עוגן מחיר. הערך שנותר לך לאחר ההחלטה על מדד התנודתיות ומכפיל הבטיחות יהיה תוצאה של מרחק הסטופ-לוס שלך, במיוחד לגבי המחיר. לדוגמה, אם אתה משתמש בסטיית תקן של 7 כמדד התנודתיות שלך, וכפולה של 3 כמכפילת הבטיחות שלך, המכפלה של ערכים אלו תהיה 21 (7 x 3 = 21). לאחר מכן, בחר את עוגן המחיר שלך. לדוגמה, זה יכול להיות מחיר הסגירה האחרון.

עוגני המחיר הנפוצים ביותר רשומים כעליות, שפל וסגירה של ברי המחיר. בנוסף, ממוצעים נעים (MAs) יכולים לשמש גם את הסוחרים כעוגן המחיר. כאשר נכנסים לפוזיציית לונג או שורט, הגדרת עוגן המחיר כרף גבוה או רף נמוך, בהתאמה, עשויה להקרין סטופ-לוס חזק יותר. על ידי שימוש במחיר הסגירה כעוגן המחיר, הסוחרים יקבלו תוצאה חלקה יותר.

ניתן לקבוע את מרחק הסטופ-לוס לפי הערך שנבחר ממחיר העוגן. זה יעזור לסוחרים בסופו של דבר לקבוע היכן למקם את הסטופ-לוס. המיקום תלוי בפוזיציה של הסוחר (פוזיציית לונג או שורט). מכאן, אתה מוריד את המכפלה של ערך סטיית התקן ומכפילת הבטיחות מערך עוגן המחיר.

טייק אווי

ישנן שיטות שונות של עצירת הפסד לתנודתיות כדי לעזור לסוחרים למצוא את האיזון המובהק בין רווח וניהול סיכונים. בואו ננתח כמה מהם ונראה כיצד אסטרטגיות יכולות לצאת מזיהוי שלושת מרכיבי המפתח של אינדיקטור עצירת התנודתיות המפורטים בסעיף החישובים.

רצועות בולינגר. אינדיקטור Bollinger Bands מסתמך על סטיית תקן גם לחישוב וגם לביצוע ולכן הוא כלי נהדר לשימוש במקביל ל-Vatility Stop-עצירת תנודתיות. הרצועה התחתונה יכולה לעבוד טוב במיוחד כסטופ לוס לפוזיציית לונג, למרות שהאינדיקטור לא נועד לסייע בסטופ לוס. הרצועות מתרחבות כאשר עפ"י הדיווחים התנודתיות גבוהה, ולכן על הסוחרים להיות מודעים לתחזיות האינדיקטור, במיוחד כשהרצועות מתרחקות מהמחיר.

רצועות קלטנר. אינדיקטור רצועות קלטנר דומה לרצונות בולינג'ר אך הוא מסתמך על Average True Range (ATR), ולא על סטיית תקן.

מה לחפש

עצירות הפסד יכולים להיות מנוהלים על ידי דפוסי מחיר, אך גם להתבסס על תמיכה והתנגדות. ייתכן שסוחרים לא תמיד יוכלו למצוא תצורות מתאימות למחיר כשמנסים להציב סטופ לוס. עם זאת, תמיד אפשר להציב סטופ לוס בהתבסס על תנודתיות, וזו הסיבה שעצירת התנודתיות יכולה להיות אינדיקטור מרכזי כל כך. השיטות והאסטרטגיות הזמינות לסוחרים המשתמשים בעצירת תנודתיות הן גם אובייקטיביות וקלות לתכנות, מה שהופך אותה אפילו יותר מועילה לסוחרים המסתמכים על ניתוח אלגוריתמי.

דבר נוסף שכדאי לזכור הוא שסוחרים צריכים להציב בקפידה סטופ לוס ולשקול מיקום בעדיפות גבוהה בעת שימוש במדד זה. מיקום לא צריך להיות אקראי, אלא מחושב ושקול היטב. במילים אחרות, המיקום של הסטופ-לוס הוא קריטי.

מגבלות

אינדיקטור עצירת התנודתיות מגיע עם כמה חסרונות, אחד מהם הוא שסוחר חייב להתאים פרמטרים של קלט. ניתן להגדיר פרמטרים אלה לברירת מחדל, או להתאים אותם על ידי הסוחר בהתאם להעדפותיו.

המשתמשים במדד מניחים לעתים קרובות שתנודתיות השוק הנוכחית והעתידית נטועה בתנודתיות היסטורית ולכן ילכו בעקבותיה. עם זאת, זה לא תמיד המקרה. וסוחרים צריכים להיות מודעים לעובדה שניתוח תנודתיות היסטורי לא עשוי להשפיע על הפסדים נוכחיים ועתידיים.

סיכום

אינדיקטור עצירת התנודתיות מסייע בהצבת הפסדים באופן יעיל. כדי לפתח שיווי משקל בין רווחים מעסקאות ושליטה בסיכוני השוק. המיקום של הסטופ לוס הוא משמעותי ואסור שיהיה אקראי. הוא עוזר למזער את הסיכון. סוחרים צריכים גם לזכור ששימוש באינדיקטורים אחרים בנוסף לעצירת תנודתיות יועיל בהשגת המטרה הכוללת של ניהול רווח וסיכונים.