VWAP מעוגן אוטומטי

volume Weighted Average Price (VWAP) כלי ניתוח טכני המשמש למדידת המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח. בדרך כ משתמשים ב-VWAP עם גרפים  תוך-יומיים כדרך לקבוע את הכיוון הכללי של המחירים תוך-יומיים. זה דומה לממוצע נע בכך שכאשר המחיר הוא מעל VWAP, המחירים עולים וכאשר המחיר הוא מתחת ל-VWAP, המחירים יורדים. VWAP משמש בעיקר אנליסטים טכניים כדי לזהות מגמת שוק.

חישוב

ישנם חמישה שלבים לחישוב VWAP:

1. חשב את המחיר האופייני לתקופה.

[(High + Low + Close)/3)]

2. הכפל את המחיר הטיפוסי בנפח התקופה.

(Typical Price x Volume)

3. צור סך מצטבר של מחיר טיפוסי.

Cumulative(Typical Price x Volume)

4. צור סך מצטבר של נפח.

Cumulative(Volume)

5. חלק את הסכומים המצטברים.

VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

הבסיס

אינדיקטור המחיר הממוצע המשוקלל בנפח דומה לממוצע נע בכך שכאשר המחירים מתקדמים, הם נמצאים מעל קו האינדיקטור וכאשר הם יורדים, הם מתחת לקו האינדיקטור. זכור, עם זאת, שבדומה לממוצע נע, גם VWAP יכול לחוות פיגור. השהיה היא אופיינית לאינדיקטור מכיוון שהוא חישוב של ממוצע באמצעות נתוני עבר.

ניתן להשתמש ב-VWAP בכל מסגרת זמן: תוך יום (שניות, דקות, שעות), שבוע, חודש, שנה, עשור, מאה. לדוגמה, אם תבחר אינטרוול שבועי, סכום הערכים יצטבר החל מיום המסחר הראשון של כל שבוע.

מה לחפש

זיהוי מגמה

זיהוי מגמה הוא יתרון מרכזי בשימוש במדד המחירים הממוצעים המשוקללים בנפח. הנחת היסוד היא מאוד פשוטה אבל יכולה להיות מאוד שימושית, במיוחד כאשר משתמשים בה לאישור אותות מסחר.

מגמה שורית מאופיינת במחירים הנסחרים מעל ה-VWAP.

מגמה דובית מאופיינת במחירים הנסחרים מתחת ל-VWAP.

שוק Sideways מאופיין במחירים הנסחרים מעל ומתחת ל-VWAP.

סיכום

המחיר הממוצע המשוקלל בנפח הוא אינדיקטור מעניין משום שבניגוד לכלי ניתוח טכניים רבים אחרים, הוא המתאים ביותר לניתוח תוך יומי. זוהי דרך מוצקה לזהות את המגמה הבסיסית של תקופה תוך יום. כאשר המחיר הוא מעל ה-VWAP, המגמה עולה וכאשר הוא מתחת ל-VWAP, המגמה יורדת. עם זאת יש חיסרון. למרות שהוא משמש בעיקר על בסיס תוך יומי, עדיין יכול להיות פיגור רב בין האינדיקטור למחיר. האינדיקטור מתחיל לחשב בפתיחה ומפסיק לחשב בסגירה. לכן, עבור גרף המשתמש בטווח זמן קצר (כלומר דקה אחת), יכולות להיות כמה מאות תקופות בתוך אותו יום בודד. ככל שהוא קרוב יותר לסגירת היום, כך יהיה יותר פיגור לאינדיקטור. זה נכון לכל אינדיקטור שמחשב ממוצע באמצעות נתוני עבר.

תשומות

הסתר VWAP ב-1D או למעלה

אם נבחר, VWAP יוצג רק במסגרות זמן תוך יומיות. זה שימושי עם תקופת העוגן של 'סשן', מכיוון ש-VWAP הגיוני רק כשתקופת העוגן גבוהה ממסגרת הזמן של הגרף.

תקופת עוגן

תקופת חישוב אינדיקטור. הגדרה זו מציינת את העוגן, כלומר באיזו תדירות יאופס חישוב ה-VWAP. כדי ש-VWAP יפעל כראוי, כל תקופת VWAP צריכה לכלול בתוכו כמה ברים, כך למשל. הגדרת עוגן ל'Session' ומסגרת זמן ל'1D' אינה שימושית מכיוון שהאינדיקטור יאופס בכל בר.

ערכים אפשריים: מפגש, שבוע, חודש, רבעון, שנה, עשור, מאה, רווחים (איפוס על רווחים), דיבידנדים (איפוס על דיבידנדים), פיצולים (איפוס על פיצולים).

מקור

המקור לחישוב VWAP. באופן מסורתי, הערך הממוצע של בר משמש כמקור. כברירת מחדל, המקור הוא hlc3, אבל hl2 היא אפשרות נפוצה נוספת.

קיזוז

שינוי מספר זה יעביר את ה-VWAP קדימה או אחורה, ביחס לשוק הנוכחי. אפס הוא ברירת המחדל.

מצב חישוב להקות

קובע את היחידות המשמשות לחישוב מרחק הרצועות. כאשר 'אחוז' נבחר, מכפיל של 1 פירושו 1%.

מכפיל רצועות מס' 1-3

אם נבחר, האינדיקטור יחשב את סטיות התקן של כל ערכי ה-VWAP מאז העוגן האחרון. ברי סטיית התקן יוכפלו בערכים התואמים לפני שיוצגו בגרף.

מסגרת זמן

מציין את מסגרת הזמן שבה מחושב האינדיקטור. אפשרות זו מאפשרת לחשב VWAP על סמך נתונים ממסגרת זמן אחרת, למשל. לאחר ש-VWAP מחושב על גרף 1H יוצג בגרף של 5 מ'.

המתן לסגירת מסגרת הזמן

מציין את ההתנהגות כאשר מסגרת הזמן של האינדיקטור גבוהה מזו של הגרף. כאשר 'המתן לסגירת מסגרת זמן' מסומנת, ערכי מסגרת זמן גבוהים יותר נכנסים רק ומקושרים זה לזה בגרף כאשר מסגרת הזמן הגבוהה יותר מסתיימת.

סגנון

VWAP

ניתן לשנות את הנראות של ה-VWAP כמו גם את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי בפועל של ה-VWAP. יכול גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הקו של קו VWAP.

רצועה עליונה מס' 1-3, רצועה תחתונה מס' 1-3

ניתן לשנות את הנראות של ברי סטיית התקן של VWAP ולהגדיר את הצבעים וסוגי הקווים שלהם.

להקות מילוי מס' 1-3

ניתן לשנות אם למלא את החלל בין ברי סטיית התקן ולכוון את הצבע.

דיוק

ניתן להגדיר את מספר המקומות העשרוניים שיש להשאיר על הערך של האינדיקטורים לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך יהיו יותר נקודות עשרוניות על ערך האינדיקטור.