תיאוריית גלי אליוט וכלים נלווים
תיאוריית גלי אליוט מסייעת לחזות תנועות מחירים באמצעות ניתוח מגמות עבר והווה בשוק. לימוד התיאוריה והכלים הקשורים אליה יכול לעזור לך להבין טוב יותר את תנאי השוק ולסחור בצורה יעילה יותר בהתאם למגמה.
תוכן עניינים:
היסטוריה
בשנות ה־30 גילה ראלף נלסון אליוט דפוסים חוזרים בשווקים הפיננסיים וביסס את הנחותיו על הפסיכולוגיה וההתנהגות של הסוחרים. הוא טען שאנשים נוטים לחזור על דפוסים בחייהם, ותופעה זו באה לידי ביטוי גם בעולם הפיננסי. בהתאם לכך, הוא תיאר מבנה של שמונה גלים בתנועת המחירים בשוק, המורכב מחמישה גלי דחף ושלושה גלי תיקון.
גלי דחף הם תנועות מחיר המתקדמות בכיוון המגמה הראשית, בעוד גלי תיקון נעים נגד המגמה הראשית.
בתמונה למטה, גלי הדחף הם (1), (3), (5), (a) ו־(c). גלי התיקון הם (2), (4) ו־(b). לפי אליוט, כל גל דחף במודל הבסיסי ניתן לפירוק לחמישה גלים קטנים יותר, וכל גל תיקון ניתן לפירוק לשלושה גלים. מודל ה־5-3 הבסיסי יכול להיות מיוצג כשני גלים ברמה גבוהה יותר וכ־34 גלים ברמה נמוכה יותר.
אינדיקטור
אינדיקטור גלי אליוט מוגדר לזהות את תבניות הגלים הנפוצות ביותר, הנבנות בהתאם לכללים הבאים:
אימפולס (גל דחף):
- מבנה 5-3-5-3-5
- גל 2 אינו מתקן יותר מ־100% מאורך גל 1
- גל 3 מתקדם מעבר לסיום של גל 1
- גל 3 אינו יכול להיות הקצר ביותר מבין גלים 1, 3 ו־5
- גל 4 אינו חוצה את הרמה של גל 1
זיגזג (גל תיקון):
- מבנה 5-3-5
- גל b קצר יותר מגל a
- גל c מתקדם מעבר לרמה של גל a
לצורך חיפוש תבניות, האינדיקטור מנתח את 600 הנרות האחרונים ומחלק אותם באופן מותנה לשתי רמות קינון: גלים ראשיים וגלי משנה. נקודות ההתחלה והסיום של הגלים בתבניות שנמצאו מוצמדות לנקודות הציר המתאימות ביותר.
לאחר מכן האינדיקטור בודק את כללי תבניות האימפולס והזיגזג ומשרטט את התבניות שתופסות את תנועות המחיר בעלות המשרעת הגדולה ביותר.
הסימונים הבאים משמשים לציון רמת הגל:
- גלים ראשיים: (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c)
- גלי משנה: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c
סימון זה הוא מותנה ואינו תואם את הרמות ההיסטוריות של תיאוריית גלי אליוט, אלא מציג את רמת הקינון של התבנית.
כאשר התבנית נמצאת במצב "In progress", האינדיקטור בונה כמה שיותר גלים על בסיס נקודות הציר ומשתמש בקיצון מקומי (השיא הגבוה ביותר או השפל הנמוך ביותר) כדי לבנות את הגל האחרון.
אם הגל האחרון אינו משלים את התבנית, האינדיקטור מציג תחזיות אפשריות לגל הבא באמצעות יחסי פיבונאצ'י.
בהתאם לאורך גל 3, גל 5 יוקרן או מתוך גל 1 או מגובה התנועה של שלושת הגלים הראשונים.
התחזיות עבור גל c נבנות מאורך גל a.
כל התחזיות האחרות מחושבות על בסיס הגל שקדם להן.
מספר הגלים המינימלי בתבנית שנמצאת בתהליך היווצרות הוא 3.
התראות
ניתן להגדיר שלושה סוגי התראות עבור האינדיקטור:
- תבנית חדשה (New pattern) מופעלת כאשר מופיעה תבנית חדשה על הגרף, או כאשר תבנית קיימת נבנית מחדש ומיקומם של שתי נקודות או יותר משתנה בו־זמנית. שינוי של הנקודה הראשונה בתבנית אינו נלקח בחשבון.
- גל פוטנציאלי חדש (New potential wave) מופעלת כאשר נוסף גל חדש בתהליך היווצרות לתבנית שנמצאה קודם לכן, או כאשר הגל האחרון שהושלם נבנה מחדש לנקודה חדשה ומתחיל להיווצר מחדש.
- גל הושלם (Wave formed) מופעלת כאשר אחד מהגלים שנמצאים בתהליך היווצרות בתבנית מושלם.
הגדרות
- היפוך תבנית: מאפשר לשנות את כיוון התבנית כדי לחפש אימפולס במגמת ירידה וזיגזג במגמת עלייה.
- בתהליך היווצרות: מאפשר חיפוש של תבניות לא שלמות שנמצאות עדיין בתהליך היווצרות.
- סוג אורך: מגדיר כיצד מחושב אורך הגל בעת בדיקת כללי בניית התבנית:
- מוחלט: אורך הגל מחושב כהפרש המחירים בין נקודת ההתחלה לנקודת הסיום של הגל.
- אחוזים: אורך הגל מחושב כשיעור השינוי באחוזים בין מחיר ההתחלה למחיר הסיום של הגל.
- הצג תחזיות: מציג תחזיות אפשריות לגלים עתידיים כאשר מצב בתהליך היווצרות פעיל.
הערה: כאשר מתקבלים נתונים חדשים, האינדיקטור מעדכן ומדייק את התבניות שנמצאו קודם לכן. כל שינוי בהגדרות האינדיקטור גורם לחישוב מחדש מלא שלו. לכן התוצאה עשויה להיות שונה מהמצופה.
המידע על גלים צפויים שעדיין לא נוצרו במצב "In progress" אינו מהווה המלצה לפעולה כלשהי. אין לראות בנתונים אלו ייעוץ השקעות. הם מיועדים למטרות לימוד ומחקר בלבד. כמו בכל עסקה, יש לבחון את התמונה המלאה לפני קבלת החלטה.
כלי שרטוט
בסרגל הכלים השמאלי, לחץ על תבניות ובחר אחד מהכלים הבאים:
- גל אימפולס של אליוט (1·2·3·4·5): שרטוט תבנית אימפולס בת חמישה גלים לזיהוי הכיוון הראשי של המגמה.
- גל תיקון של אליוט (A·B·C): שרטוט תבנית תיקון בת שלושה גלים לסימון תיקון כנגד המגמה הראשית.
- גל משולש של אליוט (A·B·C·D·E): שרטוט תבנית משולש בת חמישה מקטעים להדגשת תקופת התכנסות לפני פריצה אפשרית.
- גל קומבו כפול של אליוט (W·X·Y): שרטוט תבנית תיקון מורכבת המורכבת משני תיקונים מחוברים.
- גל קומבו משולש של אליוט (W·X·Y·X·Z): שרטוט תבנית תיקון מורחבת המורכבת משלוש תבניות תיקון מחוברות.
השורה התחתונה
תיאוריית גלי אליוט, יחד עם האינדיקטור וכלי השרטוט הנלווים אליה, יכולה לסייע לך לנתח דפוסי מחירים חוזרים כדי לחזות מגמות בשוק. באמצעות זיהוי גלי דחף וגלי תיקון, הגדרת התראות ייעודיות ושימוש בכלי שרטוט מדויקים, ניתן לעקוב טוב יותר אחר תנאי השוק ולהמחיש תנועות עתידיות אפשריות.
קרא גם: