מה זה מצב בדיקה לאחור של בר זכוכית מגדלת

בעלי חשבונות פרימיום יכולים להשיג מילוי סדר מציאותי יותר בבק טסטינג של האסטרטגיה שלהם על ידי שימוש באפשרות בר זכוכית מגדלת (The Bar Magnifier). כלי זה משתמש בבדיקת תוך-בר כדי לקבל פירוט עמוק יותר על תנועת המחיר בתוך בר, מה שמאפשר מילוי הוראה מדויק יותר.

כאשר הוא נבחר, מצב בר זכוכית מגדלת מחליף את ההנחות שעל אמולטור הברוקר לעשות לגבי תנועת מחירים עם ערכי OHLC בלבד עבור ברים היסטוריים.

מסגרת הזמן התוך-בר המשמשת עם זכוכית מגדלת העמודות מתאימה באופן דינמי עם מסגרת הזמן של הגרף. טבלה זו מפרטת את מסגרת הזמן התוך-בר המשמשת לטווחי זמן של גרף גבוהים יותר בהדרגה:

שימוש במסגרת זמן תוך-בר שנעשה	שימוש שנעשה במסגרת זמן תוך-בר
1S < T < 30S	1S
30S <= T < 5	5S
5 <= T < 30	15S
30 <= T < 60	1
60 <= T < 240	5
240 <= T < D	15
D <= T < W	60
W <= T < 2W	120
T >= 2W	D

טבלה 1. שימוש במסגרות זמן תוך-בר

:הנה דוגמה לאסטרטגיה המשתמשת בהוראת עצור מבלי להשתמש באפשרות זכוכית מגדלת

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Java

אמולטור הברוקר מציב הוראת סטופ בפס מס' 10381 וממלא הוראה עם מחיר של 157.0 בסרגל הבא ברגע שהתנאי עצור = 157.0 מתקיים. אמולטור הברוקר מעריך שבתוך הבר עצמו, המחיר עובר מ"סגירה" ל"נמוך", לאחר מכן ל"גבוה" (מפעיל את הכניסה), ואז

ל"סגירה". לאחר מספר ברים(11 ימים עבור מסגרת הזמן הנוכחית), התנאי ליציאה מהפוזיציה עם מחיר סטופ = 156.0 מופעל:

כאשר מגדיל הסרגל מופעל (פרמטר use_bar_magnifier = true), מחירי היציאה והכניסה אינם משתנים; עם זאת, היציאה מהפוזיציה מתרחשת בתוך אותו בר שבו התרחשה הכניסה:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Java

אם נבדוק את גרף מסגרת הזמן התחתון עבור אותו סימול (גרף של 60 דקות, לפי טבלת מסגרת הזמן התוך-בר) ונמצא את טווח הזמן המתאים לבר 10382, נוכל לראות זאת בטווח הזמן השעתי, לאחר שהגענו ל-157.0 והפעלתו בכניסה, המחיר יורד מתחת ל-156.0, עמידה בתנאי הסטופ = 156.0:

עם בר זכוכית מגדלת מופעל, אמולטור הברוקר מקבל גישה לשינויי מחירים ממסגרות זמן נמוכות יותר במהלך הבדיקה לאחור/בקטסטינג, מה שהופך את ההתנהגות שלו לדומה יותר למה שהיה קורה במהלך בדיקת האסטרטגיה קדימה עבור אותה פרק זמן

ניתן להחליף את אפשרות הגדלת הבר על ידי החלפת קלט מתאים בחלון "הגדרות/מאפיינים" של האסטרטגיה:

שימו לב שלאפשרות זו יש מגבלה: האסטרטגיה יכולה לבקש לא יותר מ-100,000 ברים ממסגרת הזמן הנמוכה יותר. זה יכול להיות עבור סימולים עם הרבה נתונים היסטוריים (כאשר מספר עמודות בגרף* מספר עמודות מסגרת זמן תחתונות לכל בר גרף> 100000), ייתכן שהעסקאות הראשונות בגרף לא יושפעו ממגדיל העמודות. ניתן לחשב באופן גס את מספר הברים, החל מסוף הגרף, שיכולים להיות מושפעים מזכוכית המגדלת כ:

last_bar_index - (100000 / ( 1 / מספר עמודות מסגרת זמן נמוכות יותר לכל שורת גרף)

הערך המתקבל יהיה בקירוב גס, מכיוון שמספר סרגלי מסגרת הזמן הנמוכים יותר יכול להיות שונה מפס אחד למשנהו.