סיכום ביצועים: מקסימום משיכה

סיכום ביצועים: מקסימום ירידה

מציג את המשיכה הגדולה ביותר של ההפסדים, כלומר, ההפסד המקסימלי האפשרי שהאסטרטגיה יכלה לגרום מבין כל העסקאות שביצעה. הערך הזה מחושב בנפרד עבור כל בר שהאסטרטגיה מוציאה עם פוזיציה פתוחה. כדי לחשב את ההפחתה המקסימלית, המוצגת בכרטיסייה סיכום ביצועים בבודק האסטרטגיה, אנו:

עבור כל עסקה נפרדת, חשב את ההון העצמי לפני פתיחת העיסקה הנוכחית. עבור העיסקה הראשונה, ערך זה יהיה שווה להון ראשוני.
עבור כל עסקה, חשב את מקסימום הון עצמי שהאסטרטגיה הייתה לפני פתיחת העיסקה. לשם כך, אנו לוקחים את ההון ההתחלתי של האסטרטגיה ואת כל ערכי ההון מהעסקאות שכבר נסגרו באותו רגע ומוצאים את המספר הגדול ביותר מבין הערכים הללו.
חשב את המשיכה של האסטרטגיה לכל בר שבו האסטרטגיה הייתה בפוזיציית מרקט. עבור עסקאות לונג, זה מחושב לפי הנוסחה הבאה:

הון_מקסימלי - הון_בכניסה + מספרי_חוזים * (מחיר כניסה - נוכחי_נמוך)

לעסקאות שורט, הנוסחה תיראה כך:

הון_מקסימלי - הון_בכניסה + מספרי_חוזים * (נוכחי_גבוה - מחיר כניסה)

שים לב שאם אתה מחשב את המשיכה לבר הסגירה של עסקה, עליך לקחת בחשבון גם את תנועת המחיר של תוך-בר, שעובר מפתיחה לגבוה או נמוך (הכי קרוב מביניהם), לאחר מכן לערך השני של הצמד הזה, ולאחר מכן לסגירה. כך שאם העיסקה נסגרה בפתיחה של הבר, פתיחה ייחשב הן לערך המקסימלי והן לערך המינימלי של אותו בר.

4. לאחר מציאת ה- Drawdown לבר הנוכחי, מצא את הערך המקסימלי בין כל ערכי ה- Drawdown שחישבנו. זה יהיה המשיכה -Drawdownהמקסימלי לפוזיציה הנוכחית של האסטרטגיה.

בואו נסתכל כיצד מחושב מקסימום Drawdown בדוגמה זו:

אנו משתמשים באסטרטגיית Supertrend עם הון ראשוני השווה ל-10000 דולר ופותחים את NYSE:UBER על מסגרת הזמן התלת-ממדית כסמל.

אנו מסתכלים על העיסקה הראשונה, כך שההון המקסימלי וההון העצמי שלנו בכניסה יהיו שווים להון הראשוני. בעיסקה הראשונה שנפתחה ב-10 בינואר 2020, האסטרטגיה נכנסה ללונג וקנתה 44 חוזים תמורת 34.08 = 1499.52 דולר בשווי של מניות.

באותו בר המחיר הגיע למינימום של 33.55. אם נמכור את המניות שלנו בשלב זה, המשיכה שלנו תהיה 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 33.55) = 23.32. זהו ערך ה-Drawdown היחיד שיש לנו, אז לעת עתה זהו גם ה-Max Drawdown.

בבר ל-25 בפברואר 2020, המחיר הגיע למינימום של 30.67. המשיכה בבר זה תהיה שווה ל-10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04. ערך זה הופך גם ל-Max Drawdown החדש, מכיוון שהוא גדול מזה שנמצא קודם לכן.

בעיסקה השניה (28 בפברואר 2020), אנו מקבלים את האות להפוך את הפוזיציה. כדי לעשות זאת, קודם כל עלינו למכור את 44 המניות שלנו כדי לסגור את ה-לונג שלנו. אנו מוכרים 44 חוזים ב-31.81 = 1399.64. ההון העצמי שלנו לאחר סגירת העיסקה הראשונה הוא 10,000 - 1499.52 + 1399.64 = 9900.12, אך הון המקסימלי עדיין שווה ל-10,000 דולר. לאחר שהגענו ל-0, אנחנו גם עושים שורט 89 - 44 = 45 חוזים ב-

.81, ולמעשה מרוויחים 1431.45 דולר (אנחנו עושים שורט על המניה, אז אנחנו מלווים אותה ומוכרים אותה בציפייה לקנות אותה בחזרה מאוחר יותר במחיר טוב יותר).

בבר זה המחיר יגיע למקסימום ב-34.29. אם נרכוש בחזרה ברגע זה נפסיד 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48. זהו ערך ה-Drawdown הגדול ביותר שנמצא כרגע, כך שהוא הופך ל-Max Drawdown החדש.

בבר הבא ב-4 במרץ 2020, המחיר מגיע למקסימום ב-35.34, מה שנותן לנו את הערך החדש של Max Drawdown השווה ל-10000 - 9900.12 + 45 * (35.34 - 31.81) = 258.73.