סיכום ביצועים: Sortino יחס

יחס Sortino הוא וריאציה של יחס שארפ (Sharpe). בניגוד ליחס שארפ, הוא מחושב באמצעות סטיית התקן של הסיכון הצדדי, ולא זו של כל הסיכון (הפוך + ירידה). לכן הוא נחשב כיחס שנותן מבט טוב יותר על הביצועים מותאמי הסיכון של הטיק משום שתנודתיות חיובית נחשבת ליתרון.

הנוסחה ליחס Sortino היא SR = (MR - RFR) / DD, כאשר MR היא התשואה הממוצעת לתקופה חודשית, ו-RFR היא שיעור התשואה חסר הסיכון (כברירת מחדל, 2% בשנה. אפשר לשנות עם הפרמטר "risk_free_rate" של הפונקציה "strategy()"). DD היא סטיית הצד השלילי של התשואות = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), כש- Xi - תשואה איטית, N - מספר התשואות הכולל, T - הוא יעד תשואה.