מדוע לגרפי מרווח (spread) יש חישובים יומיים וחישובים תוך-יומיים שונים?

ה-OHLC (פתיחה/גבוה/נמוך/סגירה) תוך יומי ו-OHLC יומי של גרפי מרווח מחושבים באופן נפרד.

תארו לעצמכם שיש לנו 2 גרפים. נעמיד פנים לרגע שהגרף הראשון מורכב משני נרות תוך-יומיים בלבד: נר A ונר B. נניח שהערך הגבוה של נר A הוא 2, של נר B הוא 3. השיא היומי של אותו גרף יראה את השיא של 3.

בואו נדמיין את הגרף השני של המרווח. בצירוף מקרים נחמד, יש לנו כאן רק שתי נרות תוך-יומיים: נרות Y ו-Z. הגבוה של ה-Y הוא 5, הגבוה של Z הוא 4. באופן די צפוי, השיא היומי נותן לנו את השיא של 5.

אך כאן זה הופך להיות מורכב יותר. כדי ליצור את נר המרווח אנחנו צריכים להכפיל את הנרות המתאימים זה בזה, מה שיצור עבורנו את הדברים הבאים: A×Y = 10, B×Z = 12, דבר זה יגרום לך להאמין שהיום היומי צריך להיות 12. אבל לא! היומי יהיה 5×3 = 15, מכיוון שאתה מכפיל בנפרד את הערכים היומיים שנרכשו בעבר.

נסתכל על כמה דוגמאות. להלן מרווח BXP-BA. אנו לוקחים את הערכים הקרובים של כל נר של דקה ומחשבים את ההפרש בדרך הבאה:

להלן דוגמה נוספת, במקרה זה אנו מכפילים שני נרות:

הסימולים מהנוסחה יכולים להיות בעלי ערך נמוך/גבוה בפרקי זמן שונים, אך הנוסחה משתמשת בנרות המתאימים (למשל, נר 12:00 ונר 12:00), ומכאן ההבדל בין ערכים התוך-יומיים לבין היומיים. זו התנהגות שהיא צפויה.

הנה המאמר הראשון על גרפי מרווח שעשוי להיות שימושי עבורך.