ממוצע נע אדפטיבי של קאופמן (KAMA)

ממוצע נע אדפטיבי של קאופמן (KAMA), שהוצג על ידי פרי ג'יי קאופמן בשנת 1995, הוא ממוצע נע המתאים באופן דינמי את התנהגות ההחלקה שלו לרעש היחסי או לתנודתיות בתנועות השוק.

קאופמן תכנן את האינדיקטור כפתרון כללי לעקוב אחר מגמות המבוסס על הרעיון שממוצעים מהירים יותר שימושיים יותר למעקב אחר מגמות כאשר מחיר השוק נע במהירות בכיוון אחד, וממוצעים איטיים יותר טובים יותר להימנעות מתנודות פתאומיות בתקופות של תנודתיות ותנודתיות. ככזה, KAMA עוקב אחר מחיר השוק בקצב מהיר יותר כאשר התנועות יעילות וכיווניות, ובקצב איטי יותר כאשר התנועות קטועות או לא יעילות.

סוחרים מנתחים לעתים קרובות תנועות ב-KAMA כדי לזהות מגמות ותנאי שוק קטועים, ומשתמשים במעברים בין KAMA למחיר או לממוצעים נעים אחרים כדי למצוא נקודות מפנה ואותות פוטנציאליים.

חישוב

בבסיסו, KAMA משתמש באותו מבנה כללי כמו ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA):

MA = SC × מחיר + (1 − SC) × ממוצע נע קודם

כאשר:

• SC הוא גורם ההחלקה, המכונה לעיתים קבוע ההחלקה, שהוא ערך בין 0 ל-1 השולט בקצב שבו הממוצע הנע עוקב אחר מחיר השוק. ככל שהגורם נמוך יותר, כך הממוצע הנע הופך פחות רגיש לשינויי מחירים לטווח קצר.
• ממוצע נע קודם הוא ערך ה-EMA בבר הקודם.

EMA מסורתי מחשב גורם החלקה קבוע של 2 / (אורך + 1), כאשר ערך האורך שולט בתקופה שבה הממוצע מגיב באופן משמעותי לשינויים במחיר.

לעומת זאת, KAMA מחשב גורם דינמי המבוסס על היעילות המשוערת של תנועות השוק. להלן השלבים שהאינדיקטור מבצע כדי לחשב את גורם ההחלקה.

חשב את יחס היעילות

KAMA משתמש ביחס היעילות של קאופמן (ER) כדי לשלוט בתגובות שלו. היחס מייצג את השינוי המוחלט במחיר לאורך תקופה יחסית לשינוי הכולל (תנודתיות) בר אחר בר בתוך תקופה זו:

שינוי = Abs(מחיר − מחיר עמודה לפני N)

תנודתיות = סכום Abs(מחיר − מחיר עמודה אחת לפני N) על פני N עמודות

ER = שינוי / תנודתיות

ערך ER קרוב ל-1 אומר שהשינוי הכולל בר אחר בר לאורך התקופה קרוב לשינוי הכולל, דבר המצביע על תנועת מחיר יעילה בכיוון אחד. ערך קרוב ל-0 פירושו שהשינוי הכולל קטן בהרבה מהשינוי הכולל בר אחר בר, דבר המצביע על תנועה לא יציבה או לא יעילה לאורך התקופה.

חישוב גורמי החלקה ראשוניים

KAMA משתמש בשני גורמי החלקה נפרדים של EMA כדי לקבוע את תגובת ההחלקה שלו. גורם אחד מתאים לתגובה האיטית ביותר עבור תנועות מחירים לא יעילות, והשני מתאים לתגובה המהירה ביותר עבור תנועות יעילות:

ממוצע נע איטי = 2 / (אורך איטי + 1)

ממוצע נע מהיר = 2 / (אורך מהיר + 1)

חשב את גורם ההחלקה הסופי

האינדיקטור קובע את גורם ההחלקה הסופי על ידי ערבוב גורמי ההחלקה המהירים והאיטיים בהתבסס על ערך ה-ER, ולאחר מכן העלאת התוצאה בריבוע:

ממוצע נע = (ER × (ממוצע נע מהיר - ממוצע נע איטי) + ממוצע נע איטי)²

גורם החלקה זה גורם לממוצע נע להתכנס לכיוון מחיר השוק בקצב מהיר יותר כאשר ה-ER גבוה, ובקצב איטי יותר כאשר ה-ER נמוך. העלאת הגורם בריבוע מפחיתה משמעותית את תגובת הממוצע הנע בתקופות של תנועת מחירים לא יציבה או לא יעילה.

קלטים

מקור

סדרת המקור עבורה יש לחשב את הממוצע הנע האדפטיבי.

אורך ER

מספר הברים לניתוח עבור יחס היעילות. השתמש בערך נמוך יותר כדי לגרום להתנהגות ההחלקה של הממוצע להשתנות בתגובה לתנודות מחירים אחרונות בלבד, ובערך גבוה יותר כדי לגרום להתנהגות להגיב לתנודות לאורך תקופה ארוכה יותר.

אורך מהיר

אורך גורם ההחלקה המהיר, השולט בתגובה המהירה ביותר האפשרית של הממוצע הנע.

אורך איטי

אורך גורם ההחלקה האיטי, השולט בתגובה האיטית ביותר האפשרית של הממוצע הנע.

מסגרת זמן

מגדיר את מסגרת הזמן בה משתמש המדד לחישוביו. תיבת הסימון "המתן לסגירת מסגרת הזמן" למטה קובעת האם המדד מציג תוצאות רק כאשר בר במסגרת הזמן שצוינה נסגר. עיין במאמר מינוף ניתוח של מסגרות זמן מרובות למידע נוסף.