יציאת שנדליר/Chandelier Exit
מדד יציאת שנדליר/Chandelier שנוצר על ידי צ'ארלס לה בו והפך לפופולרי על ידי אלכסנדר אלדר, הוא אינדיקטור מבוסס תנודתיות המזהה נקודות יציאה של עצירת הפסדים על סמך קיצוני מחירים מקומיים וטווח אמיתי ממוצע (ATR). מטרת האינדיקטור היא לעזור לסוחרים להישאר במסחר העוקב אחר מגמה עד לתחילתה הפוטנציאלית של היפוך מגמה משמעותי.
סוחרים משתמשים בדרך כלל ברמות יציאת שנדליר כמנחים למיקום עצירת הפסדים כדי לסייע במניעת יציאות מוקדמות של מסחר, וכמסנני מגמה לאיתותים מאינדיקטורים אחרים.
חישוב
אינדיקטור יציאת שנדליר מחשב שתי רמות עצירה, אחת לעסקאות לונג והשנייה לעסקאות שורט, על ידי מציאת המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר לאורך תקופת מבט לאחור נתונה, ולאחר מכן חיבור וחיסור של כפולות של ATR. הנוסחאות לחישוב רמות היציאה הן כדלקמן:
יציאת לונג = מחיר גבוה ביותר − ATR × מכפיל
יציאת שורט= מחיר נמוך ביותר + ATR × מכפיל
כאשר:
- המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר הם המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר לאורך תקופת הצפייה שצוינה
- ATR הוא טווח אמיתי ממוצע עם אורך נתון
- המכפיל הוא גורם קנה מידה המשפיע על המרחק שבו רמות הסטופ נותרות מאחורי המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר
הרמות המתקבלות נותרות מאחורי מחיר השוק בכמות משתנה, מרחיבות או מתכווצות את המרחק הנגרר בתגובה לשינויים בתנודתיות או קיצוניות מחירים מקומיות.
ערך יציאת לונג (קו כחול) עולה כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
- המחיר הגבוה ביותר עולה בכמות גדולה יותר מעליית ה-ATR
- ה-ATR יורד בכמות גדולה יותר מירידת המחיר הגבוה ביותר
באופן דומה, ערך יציאת שורט (קו כתום) יורד כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
- המחיר הנמוך ביותר יורד בכמות גדולה יותר מעליית ה-ATR
- ה-ATR יורד בכמות גדולה יותר מעליית המחיר הנמוך ביותר
מטרת אינדיקטור היציאה של Chandelier היא לזהות נקודות יציאה פוטנציאליות על סמך היפוכי מחירים משמעותיים לאחר מגמה מבוססת:
- חציית מחיר השוק מתחת לרמת יציאת לונג עשויה להצביע על סוף מגמת עלייה, מה שמאותת על נקודת יציאה אפשרית עבור פוזיציית לונג
- חציית המחיר מעל רמת יציאת שורט עשויה להצביע על סוף מגמת ירידה, מה שמאותת על נקודת יציאה אפשרית עבור פוזיציית שורט
למרות שמטרת האינדיקטור היא לזהות נקודות יציאה, חלק מהסוחרים משתמשים גם ברמות יציאה של Chandelier כדי לסייע בזיהוי מגמות ליצירה או סינון של אותות מסחר. מחיר השוק שחוצה את הרמות או מתמיד מעליהן עשוי להצביע על אישור של מגמת עלייה חזקה, ולהיפך עבור מגמת ירידה.
קלטים
אורך
מספר הברים שחזר לחיפוש כדי לקבוע את השיא הגבוה ביותר עבור רמת יציאת לונג ואת השפל הנמוך ביותר עבור רמת היציאה שורט.
אורך ATR
אורך גורם ההחלקה של טווח הממוצע האמיתי עבור שתי רמות היציאה. ערך נמוך יותר מספק תגובה טובה יותר לתנודות מהירות, בעוד שערך גבוה יותר מגביר את ההחלקה עבור תנודתיות לטווח ארוך יותר.
מכפיל ATR
גורם קנה המידה של ATR עבור שתי רמות היציאה. הוא משפיע על המרחק שבו הרמות נותרות מאחורי המחירים הגבוהים והנמוכים ביותר. ערך נמוך יותר גורם לרמות לעקוב מקרוב אחר השיא והשפל. ערך גבוה יותר מגדיל את המרחק מנקודות הקיצון של המחירים לרמות העצירה.
מסגרת זמן
מגדיר את מסגרת הזמן בה המדד משתמש לחישוביו. תיבת הסימון "המתן לסגירת מסגרת הזמן" למטה קובעת האם המדד מציג תוצאות רק כאשר בר במסגרת הזמן שצוינה נסגר. עיין במאמר מינוף ניתוח רב-מסגרת זמן למידע נוסף.