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Der Commitment of Traders Report ๐
Hallo zusammen!
Heute schauen wir uns den COT Bericht an. Es ist ein Makrooฬkonomischer Indikator/Bericht, der die Positionen und vor allem die Richtung der Positionen verschiedener Trader aufzeigt.
Was ist der Commitment of Traders ( COT ) Report?
Der COT ist ein woฬchentlich veroฬffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und ist ein verzoฬgerter/lagging Indikator, da er auf den Daten der letzten Woche basiert. Er zeigt die Groฬรe und Richtung der Positionen in Futures 3 Arten von Tradern auf:
- Kommerziell
- nicht-kommerziell
- nicht meldepflichtig
Diese Informationen werden von vielen Tradern genutzt, um einen Einblick in die Stimmung des Marktes zu gewinnen und ihre Tradingentscheidungen besser treffen zu koฬnnen.
Kommerzielle Trader sind zum Beispiel groรe Unternehmen, die ihre physischen Rohstoffpositionen absichern wollen, oder auch aufgrund schwankender Waฬhrungen ihre Cash-Position hedgen wollen.
Nicht-kommerzielle Trader sind etwa Hedgefonds, die Futures handeln, um Profit zu erwirtschaften.
Nicht meldepflichtige Trader sind Kleinanleger und kleinere Unternehmen, deren Positionen nicht groร genug sind, um gemeldet werden zu muฬssen.
Welche Daten enthaฬlt der COT?
Der Bericht enthaฬlt eine Aufstellung des โOpen Interestโ fuฬr Futures und Optionen, bei denen 20 oder mehr Trader nach CFTC meldepflichtige Positionen halten. Abgesehen von den Daten der letzten Woche, findet man auch alle historischen Daten komprimiert in Jahreakten.
Die Daten werden von Firmen wie FCMs, Clearing Members , auslaฬndische Broker und Boฬrsen bereitgestellt. Waฬhrend die Positionsdaten von diesen meldenden Unternehmen geliefert werden, ist die Kategorie vom uฬberwiegenden Geschaฬftszweck abhaฬngig, den der Trader auf dem CFTC-Formular 40 angibt. Dieser Geschaฬftszweck wird allerdings auf Angemessenheit von den CFTC-Mitarbeitern gepruฬft.
Auch wenn die CFTC die genauen Gruฬnde fuฬr die Trades nicht kennt, muฬssen alle Positionen in dem Rohstoff angegeben werden. Das bedeutet, dass man nicht unterscheiden kann, ob ein Trade als Hedge oder zur reinen Spekulation dient. Trader geben den Geschaฬftszweck nach Rohstoff an, das bedeutet das ein und derselbe Trader in verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlichen Investmentkategorien eingeordnet werden kann.
Aus rechtlichen Gruฬnden wird nicht angegeben, wie individuelle Trader im COT eingeordnet werden.
Die Daten werden im Allgemeinen am Dienstag gemeldet und am Freitag veroฬffentlicht. Ab Mittwochmorgen werden sie gepruฬft und korrigiert und Freitagnachmittag veroฬffentlicht.
Wer sind die Marktteilnehmer?
1. Legacy โ Beinhalten "Futures only Report", "Combined Futures Report", "Options Report". Marktteilnehmer werden in "Non-Commercial" und "Commercial Traders eingeteilt.
2. Supplemental โ Beinhalten 13 Agricultural Commodity Contracts. Marktteilnehmer werden in Non-Commercial, Commercial und Index Traders eingeteilt.
3. Disaggregated โ Beinhaltet Agrikultur, Petroleum und Produkte, Natural Gas und Produkte, Elektrizitaฬt und Metalle und andere physische Kontrakte. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Hersteller/Unternehmer/Verarbeiter/Benutzer
2. Swap Dealers
3. Verwaltetes Kapital
4. Andere Meldepflichtige
4. Traders in Financial Futures โ TFF Bericht beinhaltet Financial Contracts, Eurodollars, Aktien, VIX und Bloomberg Commodity Index. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Dealer/Intermediary
2. Asset Manager/Institutional
3. Leveraged Funds
4. Other Reportables
Wie nutzen viele Trader diese Informationen?
Viele Swingtrader, die ihre Trades uฬber mehrere Tage und Wochen halten, machen von diesem Indikator Gebrauch, da wie oben schon erwaฬhnt Daten des Dienstags am Freitag veroฬffentlicht werden. Hier wird er als richtungsgebender Indikator angewandt, um zu schauen, was die Non-Commercials machen (Non-Commercials sind aus Gruฬnden wie Spekulation im Markt, Commercials koฬnnen beispielsweise auch Farmer mit Maisfeldern sein, die ihre Ernte mit einem Short gegen Preisverfall absichern wollen). Das bedeutet, dass der Indikator ein โLagging Indicatorโ ist, weshalb ihn viele Daytrader fuฬr unbrauchbar halten. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und manche verwenden den COT , um einen allgemeinen Bias zu bekommen und in Richtung des Marktes zu traden, um ihre Chancen zu erhoฬhen.
Folgt uns gerne auch auf Instagram, Facebook und YouTube ๐
Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Bericht haฬltst und ob du ihn bereits verwendest!
- Team TradingView โค
Heute schauen wir uns den COT Bericht an. Es ist ein Makrooฬkonomischer Indikator/Bericht, der die Positionen und vor allem die Richtung der Positionen verschiedener Trader aufzeigt.
Was ist der Commitment of Traders ( COT ) Report?
Der COT ist ein woฬchentlich veroฬffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und ist ein verzoฬgerter/lagging Indikator, da er auf den Daten der letzten Woche basiert. Er zeigt die Groฬรe und Richtung der Positionen in Futures 3 Arten von Tradern auf:
- Kommerziell
- nicht-kommerziell
- nicht meldepflichtig
Diese Informationen werden von vielen Tradern genutzt, um einen Einblick in die Stimmung des Marktes zu gewinnen und ihre Tradingentscheidungen besser treffen zu koฬnnen.
Kommerzielle Trader sind zum Beispiel groรe Unternehmen, die ihre physischen Rohstoffpositionen absichern wollen, oder auch aufgrund schwankender Waฬhrungen ihre Cash-Position hedgen wollen.
Nicht-kommerzielle Trader sind etwa Hedgefonds, die Futures handeln, um Profit zu erwirtschaften.
Nicht meldepflichtige Trader sind Kleinanleger und kleinere Unternehmen, deren Positionen nicht groร genug sind, um gemeldet werden zu muฬssen.
Welche Daten enthaฬlt der COT?
Der Bericht enthaฬlt eine Aufstellung des โOpen Interestโ fuฬr Futures und Optionen, bei denen 20 oder mehr Trader nach CFTC meldepflichtige Positionen halten. Abgesehen von den Daten der letzten Woche, findet man auch alle historischen Daten komprimiert in Jahreakten.
Die Daten werden von Firmen wie FCMs, Clearing Members , auslaฬndische Broker und Boฬrsen bereitgestellt. Waฬhrend die Positionsdaten von diesen meldenden Unternehmen geliefert werden, ist die Kategorie vom uฬberwiegenden Geschaฬftszweck abhaฬngig, den der Trader auf dem CFTC-Formular 40 angibt. Dieser Geschaฬftszweck wird allerdings auf Angemessenheit von den CFTC-Mitarbeitern gepruฬft.
Auch wenn die CFTC die genauen Gruฬnde fuฬr die Trades nicht kennt, muฬssen alle Positionen in dem Rohstoff angegeben werden. Das bedeutet, dass man nicht unterscheiden kann, ob ein Trade als Hedge oder zur reinen Spekulation dient. Trader geben den Geschaฬftszweck nach Rohstoff an, das bedeutet das ein und derselbe Trader in verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlichen Investmentkategorien eingeordnet werden kann.
Aus rechtlichen Gruฬnden wird nicht angegeben, wie individuelle Trader im COT eingeordnet werden.
Die Daten werden im Allgemeinen am Dienstag gemeldet und am Freitag veroฬffentlicht. Ab Mittwochmorgen werden sie gepruฬft und korrigiert und Freitagnachmittag veroฬffentlicht.
Wer sind die Marktteilnehmer?
1. Legacy โ Beinhalten "Futures only Report", "Combined Futures Report", "Options Report". Marktteilnehmer werden in "Non-Commercial" und "Commercial Traders eingeteilt.
2. Supplemental โ Beinhalten 13 Agricultural Commodity Contracts. Marktteilnehmer werden in Non-Commercial, Commercial und Index Traders eingeteilt.
3. Disaggregated โ Beinhaltet Agrikultur, Petroleum und Produkte, Natural Gas und Produkte, Elektrizitaฬt und Metalle und andere physische Kontrakte. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Hersteller/Unternehmer/Verarbeiter/Benutzer
2. Swap Dealers
3. Verwaltetes Kapital
4. Andere Meldepflichtige
4. Traders in Financial Futures โ TFF Bericht beinhaltet Financial Contracts, Eurodollars, Aktien, VIX und Bloomberg Commodity Index. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Dealer/Intermediary
2. Asset Manager/Institutional
3. Leveraged Funds
4. Other Reportables
Wie nutzen viele Trader diese Informationen?
Viele Swingtrader, die ihre Trades uฬber mehrere Tage und Wochen halten, machen von diesem Indikator Gebrauch, da wie oben schon erwaฬhnt Daten des Dienstags am Freitag veroฬffentlicht werden. Hier wird er als richtungsgebender Indikator angewandt, um zu schauen, was die Non-Commercials machen (Non-Commercials sind aus Gruฬnden wie Spekulation im Markt, Commercials koฬnnen beispielsweise auch Farmer mit Maisfeldern sein, die ihre Ernte mit einem Short gegen Preisverfall absichern wollen). Das bedeutet, dass der Indikator ein โLagging Indicatorโ ist, weshalb ihn viele Daytrader fuฬr unbrauchbar halten. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und manche verwenden den COT , um einen allgemeinen Bias zu bekommen und in Richtung des Marktes zu traden, um ihre Chancen zu erhoฬhen.
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