๐ธ๐La gestiรณn del riesgo en trading๐๐ธ
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Cuando piensas en gestiรณn del riesgo, ยฟquรฉ es lo primero que se te viene a la mente?, para muchos la respuesta es simplemente poner un stop loss, pues no, gestionar el riesgo no es รบnicamente tener un stop-loss para cada operaciรณn, cuando hablamos de inversiรณn y trading, la gestiรณn del riesgo es una suma de piezas y cada una de ellas es importante, hoy propongo analizar la gestiรณn del riesgo desde dos perspectivas, por un lado desde el diseรฑo del sistema y por otro desde el money management.
๐ฅ๐Cรณmo gestionar el riesgo en el diseรฑo del sistema๐๐ฅ
Al desarrollar nuestro sistema de trading tomamos muchas decisiones que condicionan el nivel de riesgo que vamos a asumir, por ejemplo.
๐ฅQuรฉ activo vamos a operar๐ฝ
๐ค๐ปLa liquidez del activo financiero es un importante factor a tomar en cuenta.
๐ธOlvidate de los โchicharronesโ.
๐La volatilidad que puedes esperar de dicho activo.
๐ฆNecesitas que el precio se mueva para poder generar ganancias, pero no necesitas tanta volatilidad como para que el activo sea demasiado arriesgado.
โก๏ธEspecial atenciรณn si operas con acciones, los gaps de apertura pueden darte mรกs de una sorpresa.
๐ฆ En quรฉ time frame quieres trabajar๐ธ
๐ฝCuรกnto tiempo mantendremos las operaciones abiertas como mรกximo๐ฎ
๐ฅโก๏ธEl riesgo de drawdown aumenta en funciรณn del tiempoโก๏ธ๐ฅ
๐ธCรณmo serรกn las entradas y salidas del mercado๐ฝ
โก๏ธ๐ยฟCรณmo y dรณnde colocarรกs tus stops, tanto de pรฉrdidas como de seguimiento?, ยฟtienes la orden puesta en la plataforma de tu broker o quizรกs sรณlo estรก apuntada en un post-it pegado a tu mesa?๐โก๏ธ
๐ฆQuรฉ % de aciertos podemos tener fiabilidad del sistemaโก๏ธ
Es verdad que tener un alto porcentaje de aciertos no garantiza un sistema rentable, pero buscar un alto porcentaje de aciertos ayuda a darse cuenta mรกs rรกpido cuando el sistema ya no estรก funcionando, cuando trabajas con sistemas que aciertan muy pocas operaciones tardas mรกs en saber si el sistema estรก en una situaciรณn normal o si has perdido la sincronizaciรณn con el mercado.
๐ธ๐ฅ MAE ( intra tarde prices๐๐ฝ
El tรฉrmino MAE, yo lo traducirรญa como โIncursiรณn Mรกxima Adversaโ, se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estรกs dentro de la operaciรณn saber cuรกnto podemos perder mientras tenemos abierta una posiciรณn puede ayudarte a mejorar el emplazamiento de los stops.
๐พMoney management๐
El otro pilar de nuestra gestiรณn de riesgos es la estrategia de position size, el tamaรฑo de la posiciรณn es dinรกmico y varรญa segรบn cรณmo se estรฉ comportando el sistema, la idea es adaptar el tamaรฑo de la posiciรณn, posiciรณn dinรกmica para evitar drawdowns excesivos y maximizar la rentabilidad, asรญ reducimos el tamaรฑo de nuestras operaciones cuando los รบltimos resultados estรฉn siendo malos y ampliaremos cuando sean buenos, digamos que este enfoque de position size dinรกmico es una especie de anti-martingala, nota adicional por este motivo que es preferible optar por sistemas con ratios de acierto elevados si trabajamos con un bajo porcentaje de acierto estaremos reduciendo el tamaรฑo de nuestra entrada justo antes de llegar a la operaciรณn ganadora.
๐๐ฆControl del riesgo dos sistemas en uno๐ฆโก๏ธ
Al final es como si estuviรฉramos gestionando dos sistemas en uno, los datos para los dos sistemas son distintos, en el sistema de trading los datos son las cotizaciones, el volumen, los indicadores, etc, a partir de ellos sabremos cuรกndo entrar y salir de la operaciรณn, en el sistema de position size los datos son los resultados de las operaciones anteriores, a partir de este histรณrico de resultados estableceremos con cuรกnto capital entramos cada vez.
๐ฅ๐Cรณmo gestionar el riesgo en el diseรฑo del sistema๐๐ฅ
Al desarrollar nuestro sistema de trading tomamos muchas decisiones que condicionan el nivel de riesgo que vamos a asumir, por ejemplo.
๐ฅQuรฉ activo vamos a operar๐ฝ
๐ค๐ปLa liquidez del activo financiero es un importante factor a tomar en cuenta.
๐ธOlvidate de los โchicharronesโ.
๐La volatilidad que puedes esperar de dicho activo.
๐ฆNecesitas que el precio se mueva para poder generar ganancias, pero no necesitas tanta volatilidad como para que el activo sea demasiado arriesgado.
โก๏ธEspecial atenciรณn si operas con acciones, los gaps de apertura pueden darte mรกs de una sorpresa.
๐ฆ En quรฉ time frame quieres trabajar๐ธ
๐ฝCuรกnto tiempo mantendremos las operaciones abiertas como mรกximo๐ฎ
๐ฅโก๏ธEl riesgo de drawdown aumenta en funciรณn del tiempoโก๏ธ๐ฅ
๐ธCรณmo serรกn las entradas y salidas del mercado๐ฝ
โก๏ธ๐ยฟCรณmo y dรณnde colocarรกs tus stops, tanto de pรฉrdidas como de seguimiento?, ยฟtienes la orden puesta en la plataforma de tu broker o quizรกs sรณlo estรก apuntada en un post-it pegado a tu mesa?๐โก๏ธ
๐ฆQuรฉ % de aciertos podemos tener fiabilidad del sistemaโก๏ธ
Es verdad que tener un alto porcentaje de aciertos no garantiza un sistema rentable, pero buscar un alto porcentaje de aciertos ayuda a darse cuenta mรกs rรกpido cuando el sistema ya no estรก funcionando, cuando trabajas con sistemas que aciertan muy pocas operaciones tardas mรกs en saber si el sistema estรก en una situaciรณn normal o si has perdido la sincronizaciรณn con el mercado.
๐ธ๐ฅ MAE ( intra tarde prices๐๐ฝ
El tรฉrmino MAE, yo lo traducirรญa como โIncursiรณn Mรกxima Adversaโ, se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estรกs dentro de la operaciรณn saber cuรกnto podemos perder mientras tenemos abierta una posiciรณn puede ayudarte a mejorar el emplazamiento de los stops.
๐พMoney management๐
El otro pilar de nuestra gestiรณn de riesgos es la estrategia de position size, el tamaรฑo de la posiciรณn es dinรกmico y varรญa segรบn cรณmo se estรฉ comportando el sistema, la idea es adaptar el tamaรฑo de la posiciรณn, posiciรณn dinรกmica para evitar drawdowns excesivos y maximizar la rentabilidad, asรญ reducimos el tamaรฑo de nuestras operaciones cuando los รบltimos resultados estรฉn siendo malos y ampliaremos cuando sean buenos, digamos que este enfoque de position size dinรกmico es una especie de anti-martingala, nota adicional por este motivo que es preferible optar por sistemas con ratios de acierto elevados si trabajamos con un bajo porcentaje de acierto estaremos reduciendo el tamaรฑo de nuestra entrada justo antes de llegar a la operaciรณn ganadora.
๐๐ฆControl del riesgo dos sistemas en uno๐ฆโก๏ธ
Al final es como si estuviรฉramos gestionando dos sistemas en uno, los datos para los dos sistemas son distintos, en el sistema de trading los datos son las cotizaciones, el volumen, los indicadores, etc, a partir de ellos sabremos cuรกndo entrar y salir de la operaciรณn, en el sistema de position size los datos son los resultados de las operaciones anteriores, a partir de este histรณrico de resultados estableceremos con cuรกnto capital entramos cada vez.
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