OPEN-SOURCE SCRIPT
Volatility Strategy 01
a quantitative volatility strategy (especially effective in trend direction on the 15min chart on the s&p-index)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
סקריפט קוד פתוח
ברוח TradingView אמיתית, היוצר של הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יכולים לבדוק ולאמת את הפונקציונליות שלו. כל הכבוד למחבר! למרות שאתה יכול להשתמש בו בחינם, זכור שפרסום מחדש של הקוד כפוף לכללי הבית שלנו.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.
סקריפט קוד פתוח
ברוח TradingView אמיתית, היוצר של הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יכולים לבדוק ולאמת את הפונקציונליות שלו. כל הכבוד למחבר! למרות שאתה יכול להשתמש בו בחינם, זכור שפרסום מחדש של הקוד כפוף לכללי הבית שלנו.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.