OPEN-SOURCE SCRIPT

Louis Bachelier's Random Walk

Several tests of market efficiency have been developed over the years. The very first test, constructed by Louis Bachelier in 1900, measured the probability of a number of consecutively positive or consecutively negative price changes, or “runs.”

The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
Random Walk Index (RWI)Standard Deviation

סקריפט קוד פתוח

ברוח TradingView אמיתית, מחבר הסקריפט הזה פרסם אותו בקוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו להבין ולאמת אותו. כל הכבוד למחבר! אתה יכול להשתמש בו בחינם, אבל השימוש החוזר בקוד זה בפרסום כפוף לכללי הבית. אתה יכול להכניס אותו למועדפים כדי להשתמש בו בגרף.

רוצה להשתמש בסקריפ זה בגרף?

כתב ויתור