מדדי פרופיל ווליום: מושגי יסוד

הגדרה

פרופיל ווליום הוא אינדיקטור גרפים מתקדם המציג את פעילות המסחר על פני תקופת זמן מוגדרת ברמות מחיר מוגדרות. האינדיקטור לוקח בחשבון פרמטרים המוגדרים על ידי המשתמש כגון מספר שורות ותקופת זמן ומשרטט היסטוגרמה בגרף שנועדה לחשוף רמות מחיר דומיננטיות ו/או משמעותיות על בסיס ווליום . בעיקרו של דבר, פרופיל ווליום לוקח את הנפח הכולל שנסחר ברמת מחיר ספציפית במהלך תקופת הזמן שצוינה ומחלק את הנפח הכולל לנפח גבוה (עסקאות שהניעו את המחיר למעלה) או ירידה בנפח (עסקאות שהזיזו את המחיר למטה) ולאחר מכן מציג את המידע הזה בקלות לסוחר.

אתה יכול להשתמש בסוגי פרופילי הווליום הבאים:

1. פרופיל ווליום מעוגן אוטומטי
2. פרופיל ווליום טווח קבוע
3. פרופיל ווליום תקופתי
4. פרופיל ווליום סשן
5. פרופיל ווליום הפעלה HD
6. פרופיל ווליום טווח גלוי

מושגי יסוד

אלגוריתם חישוב

אינדיקטורי פרופיל ווליום מחושבים באמצעות הנתונים עבור אותו סימןל ממסגרות הזמן התחתונות. לדוגמה, כדי לחשב את פרופיל הווליום לסשן יומי אחד, אנו טוענים את כל מיליון הברים שנסחרו באותו סשן יומי, מנתחים את רמות המחירים שבהן הם נסחרו והכיוון שאליו נע המחיר - אם הבר נסגר מעל או שווה לפתיחה שלו, זה נחשב כבר למעלה, אחרת זה בר למטה. לאחר הניתוח, הנתונים האלה מתווספים להיסטוגרמה של פרופיל ווליום.

מחליטים באיזו מסגרת זמן נמוכה יותר יש להשתמש לצורך חישוב, משתנה על בסיס אינדיקטור אחר אינדיקטור.

שימושי ווליום בחישובים

פרופיל ווליום משתמש בסוגי הווליום הבאים:

• ווליום מסחר - למניות.
• ווליום tick* - למדדים/פורקס ו-crypto cfd
• ווליום בסיס או ציטוט - לקריפטו

* ווליום סימון מציין את כמות עדכוני המחירים.

אנו משתמשים בווליום מעלה/נמוך במקום נפח קנייה/מכירה ומחשבים VP על סמך כיוון מחיר בתוך ברים: אם סגירה>= פתיחה, ניקח את זה כ-Up Volume, אם סגירה< פתיחה, זה Down Volume.

רמות אופייניות של משמעות

נקודת שליטה (POC) - רמת המחיר לתקופת הזמן עם ווליום הגבוה ביותר שנסחר.

פרופיל גבוה - רמת המחיר הגבוהה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

פרופיל נמוך - רמת המחיר הנמוכה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

אזור ערך (VA) - טווח רמות המחירים שבהם נסחר האחוז שצוין מכל הווליום במהלך תקופת הזמן. בדרך כלל, אחוז זה מוגדר ל-70%, עם זאת, זה תלוי בשיקול דעתו של הסוחר.

אזור ערך גבוה (VAH)- רמת המחיר הגבוהה ביותר באזור הערך.

אזור ערך נמוך (VAL) -  רמת המחיר הנמוכה ביותר באזור הערך

חישוב שטח ערך (VA)

1. קבע את הווליום הכולל הנסחר בפרופיל (סה"כ קניות ומכירות).
2. קח את מספר הקנייה והמכירה הכוללת והכפל אותו ב-.7 כדי לקבוע מהו המספר הכולל 70 אחוז מסך הקניות והמכירות. (70% הם ברירת המחדל; עם זאת, כל אחוז יכול לשמש את הסוחר).
3. התחל בנקודת השליטה (POC), השורה בפרופיל עם הנפח הכולל הגדול ביותר, ורשום את מספר הנפח הכולל שלה. ה-POC תהיה שורת הפרופיל הראשונה שנוספה לאזור הערך.
4. הסתכל על שתי השורות מעל ה-POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
5. הסתכל על שתי השורות מתחת ל-POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
6. קבע איזה ממספרי הנפח הכוללים הוא גדול יותר והוסף אותו למספר הנפח הכולל של ה-POC שנמצא בשלב 3.
7. חזור על שלבים 4 ו-5 והוסף את הגדול מבין שני המספרים הבאים לאזור הערך.
8. ברגע שהנפח הכולל של אזור הערך שלך תואם או עולה מעט על המספר שנמצא בשלב 2, אזור הערך נקבע.
9. השורה הגבוהה ביותר בתוך אזור הערך תהיה שלך Value Area High (VAH) והשורה הנמוכה ביותר בתוך Value Area תהיה שלך Value Area Low (VAL).

חישוב על סוגי גרפים לא סטנדרטיים (Heikin Ashi, Renko וכו')

אם אתה משתמש באינדיקטורי פרופיל הווליום בגרף מסוג זה, חשוב לקחת בחשבון שהנתונים בגרף הם סינתטיים (כלומר, אינם מייצגים מחירים בפועל) וגם נתוני הווליום מושפעים מכך. לדוגמה, נר יומי בודד שנסגר מעל הפתיחה שלו יכול להפוך ל-N לבני Renko נפרדות העולות ברצף, והנפח היומי של אותו נר יחולק ב-N והערך המתקבל יינתן לכל לבנה ברצף. אם לא לוקחים זאת בחשבון, זה יפגע בתחזיות והן תהיינה לא מדויקות, מה שיפריע ליעילות של אסטרטגיית המסחר שלך.

סגנון

פרופיל ווליום

משנה את החשיפה של היסטוגרמת הווליום.

ערכים

מחליף אם הערכים המספריים צריכים להיות מוצגים בהיסטוגרמת הווליום עצמה ומתאים את צבע הטקסט. מה שערכים אלה מסמלים תלוי בקלט הווליום בלשונית הקלט של האינדיקטור: כאשר "סה"כ נבחרה, הוא מציג את הווליום הכולל עבור שורה זו, "מעלה/מטה" מציג גם את הווליום למעלה וגם למטה ברצף, ו"דלתא" מציגה רק הדלתא, כלומר ההבדל בין ה-Up a והורדת הווליום עבור הרמה.

רוחב (% מהקופסה)

משנה את רוחב השורות בהיסטוגרמה. השורה הארוכה ביותר עוברת קנה מידה לפי הגדרה זו, וכל שאר השורות מבוססות על קנה המידה שלה: לדוגמה, אם האינדיקטור מציג 3 שורות עם נפחים של 20K, 40K ו-100K והרוחב מוגדר ל-40, השורה של 100K תתארך ב-40% מרוחב ההיסטוגרמה, ה-40K יתרחב ב-40% מ-40% (16% מהסך הכל), ו-20K ירחיב 20% מ-40% (8% מהסך הכל).

מיקום

מקם שורות שמאלה או ימינה.

הגברת עוצמת הקול

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור ה-Up Volume (Buys).

הורדת עוצמת הקול

קובע את הצבע כמו גם האטימות לווליום הנמוך (מוכר).

אזור ערך למעלה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור אזור הערך למעלה.

אזור ערך למטה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור Value Area Down.

VAH

משנה את החשיפה של אזור הערך הגבוה.

VAL

מחליף את הנראות של אזור הערך נמוך.

POC

משנה את החשיפה של נקודת השליטה.

פיתוח POC

מחליף את הנראות של נקודת הבקרה המתפתחת, מראה לך כיצד POC השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

פיתוח VA

משנה את הנראות של אזור הערך המתפתח, ומראה לך כיצד VA השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

תיבת היסטוגרמה (לא זמינה עבור פרופיל ווליום טווח גלוי)

קובע את צבע הרקע וכן את האטימות עבור אזור פרופיל ווליום.

מה לחפש

רמות תמיכה והתנגדות

הדבר הראשון שרוב הסוחרים ישתמשו בפרופיל נפח עבורו הוא זיהוי רמות תמיכה והתנגדות בסיסיות. חשוב לציין ששימוש בפרופיל נפח כמזהה לרמות תמיכה והתנגדות היא שיטה תגובתית. המשמעות היא שבניגוד לשיטות פרואקטיביות (כגון קווי מגמה וממוצעים נעים) המבוססות על פעולת מחיר וניתוח נוכחיים כדי לחזות תנועות מחירים עתידיות, שיטות תגובתיות מסתמכות על תנועות מחירים בעבר והתנהגות נפח. 

שיטות ריאקטיביות יכולות להיות שימושיות ביישום משמעות על רמות מחירים שבהן השוק כבר ביקר. ניתוח טכני בסיסי הראה שרמת תמיכה היא רמת מחיר שתתמוך במחיר בדרכו למטה ורמת התנגדות היא רמת מחיר שתתנגד למחיר בדרכו למעלה. לכן, ניתן להסיק שרמת מחיר קרובה לתחתית הפרופיל שמעדיפה מאוד את צד הקנייה מבחינת נפח היא אינדיקציה טובה לרמת תמיכה.  גם ההפך הוא הנכון. רמת מחיר ליד החלק העליון של הפרופיל, מעדיפה את נפח צד המכירה היא אינדיקציה טובה לרמת התנגדות.

צמתי נפח

צמתי נפח גבוה (HVN) הם שיאי נפח ברמת מחירים או בסביבותיה. ניתן לראות את HVN כאינדיקטור לתקופת התבססות. בדרך כלל ישנה פעילות רבה הן בצד הקנייה והן בצד המכירה והשוק נשאר ברמת המחיר הזו לאורך זמן בהשוואה לרמות אחרות בפרופיל. זה יכול לרמוז על "אזור שווי הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל-HVN קודם (או אזור שווי הוגן) צפויה תקופה מתמשכת של תנועה הצידה. סביר שהשוק יפרוץ מיד את המחיר הזה.

איזורים עם נפח נמוך (LVN) הם ההיפך. הם עמקים (או ירידות משמעותיות) בנפח ברמת מחירים או בסביבותיה. אזורים עם נפח נמוך הם בדרך כלל תוצאה של ראלי פריצה או שבירה. במהלך ראלי או שבירה, בדרך כלל יהיה פרץ עוצמתי ראשוני ולאחר מכן ירידה משמעותית. הירידה יכולה לרמוז על "אזור ערך לא הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל-LVN קודם (או אזור ערך לא הוגן), יש סיכוי גבוה יותר שהשוק יתגבר או יתנתק מרמת המחיר הזו. מכיוון שהוא נתפס כתחום ערך לא הוגן, השוק לא יבלה שם כל כך הרבה זמן בהשוואה לכמה רמות אחרות בפרופיל.

אסטרטגיה לדוגמה

בדיוק כמו ברוב הכלים או המחקרים האחרים, לפרופיל ווליום יש מספר שימושים. ישנן אסטרטגיות מסחר רבות שמשתמשות בפרופיל ווליום כמרכיב מפתח. להלן היסודות של אסטרטגיה אחת כזו המבוססת על השוואת מחיר הפתיחה של היום הנוכחי לפרופיל הנפח של היום הקודם:

• אם היום הנוכחי נפתח מעל אזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מתחת לרמת הפרופיל הגבוהה) חפשו שהמחיר יחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשיכו לעלות (בכיוון פתיחת היום). לכן במהלך החזרה לנקודת השליטה, ישנה הזדמנות קנייה.
• אם היום הנוכחי נפתח מתחת לאזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מעל הפרופיל הנמוך) חפשו שהמחיר יחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשיכו לרדת (בכיוון פתיחת היום). לכן במהלך החזרה לנקודת השליטה, ישנה הזדמנות מכירה.
• אם מחיר הפתיחה של היום הנוכחי הוא לגמרי מחוץ לפרופיל של היום הקודם (מעל הפרופיל הגבוה או מתחת לפרופיל הנמוך) ניתן לראות בכך ריצה אפשרית לכיוון מחיר הפתיחה ביחס לטווח הפרופיל של היום הקודם.

סיכום

פרופיל ווליום הוא כלי לניתוח טכני עם ערך רב המשמש סוחרים בכל מקום. המפתח לרלוונטיות המתמשכת של פרופיל נפח הוא הרבגוניות שלו. זהו כלי גרפים שבאמת יש לו מגוון רחב של שימושים. בניגוד למחקרים רבים אחרים, יש מעט עד אין ויכוח על התועלת של פרופיל ווליום. אין עוררין על הנתונים שמסופקים על ידי פרופיל ווליום, ומשאירים לסוחר למצוא דרכים חדשות ויצירתיות להשתמש בהם. 

למרות שבצורתה הפשוטה ביותר, זוהי שיטה תגובתית נהדרת לגילוי אזורי תמיכה והתנגדות מסורתיים, סוחרים עדיין חושבים על דרכים לשרטט את האינדיקטור בדרכים פרואקטיביות או פרואקטיביות. בדוק את הדוגמה של אסטרטגיית המסחר שניתנה קודם לכן במאמר. היכולת להשוות אירוע בזמן אמת (יום הפתיחה הנוכחי) עם אירועים היסטוריים (פרופיל הווליום של היום הקודם) ולקבל החלטת מסחר על סמך מערכת היחסים היא דוגמה מצוינת לכך.