התחל

אינדיקטורים של פרופיל ווליום: מושגים בסיסיים 

תוכן עניינים:

  • מהו פרופיל ווליום
  • סוגי פרופיל ווליום 
  • מושגים בסיסיים של פרופיל ווליום 
  • מתודולוגיית חישוב
  • סוגי ווליום המשמשים בחישובים
  • רמות מובהקות אופייניות
  • חישוב שטח ערך (VA)
  • חישוב על סוגי גרפים לא סטנדרטיים
  • סגנון
  • מה לחפש
  • רמות תמיכה והתנגדות
  • צמתי נפח
  • אסטרטגיה לדוגמה

מה זה פרופיל ווליום

פרופיל ווליום הוא אינדיקטור גרפים מתקדם המציג את פעילות המסחר על פני תקופת זמן מוגדרת ברמות מחיר מוגדרות. האינדיקטור לוקח בחשבון פרמטרים המוגדרים על ידי המשתמש כגון מספר שורות ותקופת זמן ומשרטט היסטוגרמה בגרף שנועדה לחשוף רמות מחיר דומיננטיות ו/או משמעותיות על בסיס ווליום . בעיקרו של דבר, פרופיל ווליום לוקח את הנפח הכולל שנסחר ברמת מחיר ספציפית במהלך תקופת הזמן שצוינה ומחלק את הנפח הכולל לנפח גבוה (עסקאות שהניעו את המחיר למעלה) או ירידה בנפח (עסקאות שהזיזו את המחיר למטה) ולאחר מכן מציג את המידע הזה בקלות לסוחר.

סוגי פרופילי ווליום

תכונת מסחר זו זמינה כסוג גרף, אינדיקטורים וכלי שרטוט. באפשרותך לבחור כל אחד מהם, שיעזור לך להשיג את יעדי המסחר שלך:

מושגים בסיסיים של פרופיל וויום

אלגוריתם חישוב

אינדיקטורי פרופיל ווליום מחושבים באמצעות הנתונים עבור אותו סימןל ממסגרות הזמן התחתונות. לדוגמה, כדי לחשב את פרופיל הווליום לסשן יומי אחד, אנו טוענים את כל מיליון הברים שנסחרו באותו סשן יומי, מנתחים את רמות המחירים שבהן הם נסחרו והכיוון שאליו נע המחיר - אם הבר נסגר מעל או שווה לפתיחה שלו, זה נחשב כבר למעלה, אחרת זה בר למטה. לאחר הניתוח, הנתונים האלה מתווספים להיסטוגרמה של פרופיל ווליום.

מחליטים באיזו מסגרת זמן נמוכה יותר יש להשתמש לצורך חישוב, משתנה על בסיס אינדיקטור אחר אינדיקטור.

שימושי ווליום בחישובים

פרופיל ווליום משתמש בסוגי הווליום הבאים:

  • ווליום מסחר - למניות.
  • ווליום tick* - למדדים/פורקס ו-crypto cfd
  • ווליום בסיס או ציטוט - לקריפטו

* ווליום סימון מציין את כמות עדכוני המחירים.

אנו משתמשים בווליום מעלה/נמוך במקום נפח קנייה/מכירה ומחשבים VP על סמך כיוון מחיר בתוך ברים: אם סגירה>= פתיחה, ניקח את זה כ-Up Volume, אם סגירה< פתיחה, זה Down Volume.

רמות אופייניות של משמעות

נקודת שליטה (POC) - רמת המחיר לתקופת הזמן עם ווליום הגבוה ביותר שנסחר.

פרופיל גבוה - רמת המחיר הגבוהה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

פרופיל נמוך - רמת המחיר הנמוכה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

אזור ערך (VA) - טווח רמות המחירים שבהם נסחר האחוז שצוין מכל הווליום במהלך תקופת הזמן. בדרך כלל, אחוז זה מוגדר ל-70%, עם זאת, זה תלוי בשיקול דעתו של הסוחר.

אזור ערך גבוה (VAH)- רמת המחיר הגבוהה ביותר באזור הערך.

אזור ערך נמוך (VAL) -  רמת המחיר הנמוכה ביותר באזור הערך

חישוב שטח ערך (VA)

  1. קבע את הווליום הכולל הנסחר בפרופיל (סה"כ קניות ומכירות).
  2. קח את מספר הקנייה והמכירה הכוללת והכפל אותו ב-.7 כדי לקבוע מהו המספר הכולל 70 אחוז מסך הקניות והמכירות. (70% הם ברירת המחדל; עם זאת, כל אחוז יכול לשמש את הסוחר).
  3. התחל בנקודת השליטה (POC), השורה בפרופיל עם הנפח הכולל הגדול ביותר, ורשום את מספר הנפח הכולל שלה. ה-POC תהיה שורת הפרופיל הראשונה שנוספה לאזור הערך.
  4. הסתכל על שתי השורות מעל ה-POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  5. הסתכל על שתי השורות מתחת ל-POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  6. קבע איזה ממספרי הנפח הכוללים הוא גדול יותר והוסף אותו למספר הנפח הכולל של ה-POC שנמצא בשלב 3.
  7. חזור על שלבים 4 ו-5 והוסף את הגדול מבין שני המספרים הבאים לאזור הערך.
  8. ברגע שהנפח הכולל של אזור הערך שלך תואם או עולה מעט על המספר שנמצא בשלב 2, אזור הערך נקבע.
  9. השורה הגבוהה ביותר בתוך אזור הערך תהיה שלך Value Area High (VAH) והשורה הנמוכה ביותר בתוך Value Area תהיה שלך Value Area Low (VAL).

חישוב על סוגי גרפים לא סטנדרטיים

זה חל על סוגי הגרפים הבאים:

אם אתה משתמש באינדיקטורי פרופיל הווליום בגרף מסוג זה, חשוב לקחת בחשבון שהנתונים בגרף הם סינתטיים (כלומר, אינם מייצגים מחירים בפועל) וגם נתוני הווליום מושפעים מכך. 

לדוגמה, נר יומי בודד שנסגר מעל הפתיחה שלו יכול להפוך ל-N לבני Renko נפרדות העולות ברצף, והנפח היומי של אותו נר יחולק ב-N והערך המתקבל יינתן לכל לבנה ברצף. אם לא לוקחים זאת בחשבון, זה יפגע בתחזיות והן תהיינה לא מדויקות, מה שיפריע ליעילות של אסטרטגיית המסחר שלך.

סגנון

פרופיל ווליום

משנה את החשיפה של היסטוגרמת הווליום.

ערכים

מחליף אם הערכים המספריים צריכים להיות מוצגים בהיסטוגרמת הווליום עצמה ומתאים את צבע הטקסט. מה שערכים אלה מסמלים תלוי בקלט הווליום בלשונית הקלט של האינדיקטור: כאשר "סה"כ נבחרה, הוא מציג את הווליום הכולל עבור שורה זו, "מעלה/מטה" מציג גם את הווליום למעלה וגם למטה ברצף, ו"דלתא" מציגה רק הדלתא, כלומר ההבדל בין ה-Up a והורדת הווליום עבור הרמה.

רוחב (% מהקופסה)

משנה את רוחב השורות בהיסטוגרמה. השורה הארוכה ביותר עוברת קנה מידה לפי הגדרה זו, וכל שאר השורות מבוססות על קנה המידה שלה: לדוגמה, אם האינדיקטור מציג 3 שורות עם נפחים של 20K, 40K ו-100K והרוחב מוגדר ל-40, השורה של 100K תתארך ב-40% מרוחב ההיסטוגרמה, ה-40K יתרחב ב-40% מ-40% (16% מהסך הכל), ו-20K ירחיב 20% מ-40% (8% מהסך הכל).

מיקום

מקם שורות שמאלה או ימינה.

הגברת עוצמת הקול

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור ה-Up Volume (Buys).

הורדת עוצמת הקול

קובע את הצבע כמו גם האטימות לווליום הנמוך (מוכר).

אזור ערך למעלה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור אזור הערך למעלה.

אזור ערך למטה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור Value Area Down.

VAH

משנה את החשיפה של אזור הערך הגבוה.

VAL

מחליף את הנראות של אזור הערך נמוך.

POC

משנה את החשיפה של נקודת השליטה.

פיתוח POC

מחליף את הנראות של נקודת הבקרה המתפתחת, מראה לך כיצד POC השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

פיתוח VA

משנה את הנראות של אזור הערך המתפתח, ומראה לך כיצד VA השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

תיבת היסטוגרמה (לא זמינה עבור פרופיל ווליום טווח גלוי)

קובע את צבע הרקע וכן את האטימות עבור אזור פרופיל ווליום.

מה לחפש

ניתן להשתמש בפרופיל נפח לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות. חשוב לציין שגישה זו שונה מאחרות בכך שהשימוש בפרופיל ווליום כמזהה לרמות תמיכה והתנגדות הוא שיטה ריאקטיבית. משמעות הדבר היא שכלי זה מראה לך מה כבר קרה במקום לחזות מה יקרה בהמשך. בניגוד לשיטות פרואקטיביות (כגון אינדיקטורים כמו קווי מגמה ו/או ממוצעים נעים) המבוססים על תנועות מחירים נוכחיות וניתוח ממוצעים המנסים לחזות תנועות מחירים עתידיות, שיטות ריאקטיביות מסתמכות על תנועות מחירים והתנהגות וויום בעבר. שיטות ריאקטיביות יכולות להיות שימושיות וחושפות היכן התרחשה פעילות מסחר משמעותית ביישום משמעות או משמעות לעבר.

גישה זו, המבט לאחור, היא למעשה בעלת ערך משום שהיא עוזרת לך להבין מדוע רמות מחירים מסוימות כבר ביקרו בהן. 

ניתוח טכני בסיסי הראה שרמת תמיכה חשובה. כאשר רואים רמת מחיר שתתמוך במחיר בדרכו למטה ורמת התנגדות היא רמת מחיר שתתנגד למחיר בדרכו למעלה. לכן,  ניתן להסיק כי היכן שהייתה פעילות קנייה משמעותית בעבר, רמת מחיר קרוב לתחתית הפרופיל, אשר מעדיפה מאוד את צד הקנייה מבחינת ווליום, היא אינדיקציה טובה לרמת התנגדות. 

אזור ספוט הופך לעתים קרובות לרמת תמיכה. - מקום שבו המחיר נוטה לחזור לעלות. גם ההפך הוא הנכון. אותו היגיון עובד הפוך - אם מבחינים בפעילות מכירה כבדה ברמת מחיר גבוהה יותר קרוב לראש הפרופיל, אשר מעדיפה מאוד את צד המכירה מבחינת נפח, היא אינדיקציה טובה לרמת התנגדות. רמה, אזור זה בדרך כלל משמש כהתנגדות, ודוחף את המחיר בחזרה למטה כאשר הוא מנסה לפרוץ.

צמתי ווליום

צמתי ווליום גבוה (HVN) הם שיאים בנפח ברמות מחיר ספציפיות. ניתן לחשוב עליהם כאזורי קונסולידציה שבהם התרחשה פעילות קנייה ומכירה משמעותית, מה שהשאיר את המחיר תקוע באזור אחד למשך זמן ממושך. פעילות כבדה זו מצביעה על אזור ערך הוגן - מחיר שבו השוק מצא איזון בין קונים למוכרים.

כשהמחיר חוזר ל-HVN קודם, צפו שהוא יאט וינוע הצידה. השוק פחות צפוי לפרוץ את הרמות הללו במהירות מכיוון שהן מייצגות אזורים שבהם סוחרים הרגישו בנוח לעשות עסקים בעבר.

איזורים עם נפח נמוך (LVN) הם ההיפך. הם עמקים (או ירידות משמעותיות) בנפח ברמת מחירים או בסביבותיה. אזורים עם נפח נמוך הם בדרך כלל תוצאה של ראלי פריצה או שבירה. במהלך ראלי או שבירה, בדרך כלל יהיה פרץ עוצמתי ראשוני ולאחר מכן ירידה משמעותית. הירידה יכולה לרמוז על "אזור ערך לא הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל-LVN קודם (או אזור ערך לא הוגן), יש סיכוי גבוה יותר שהשוק יתגבר או יתנתק מרמת המחיר הזו. מכיוון שהוא נתפס כתחום ערך לא הוגן, השוק לא יבלה שם כל כך הרבה זמן בהשוואה לכמה רמות אחרות בפרופיל.

אסטרטגיה לדוגמה

בדיוק כמו ברוב הכלים או המחקרים האחרים, לפרופיל ווליום יש מספר שימושים. ישנן אסטרטגיות מסחר רבות שמשתמשות בפרופיל ווליום כמרכיב מפתח. להלן היסודות של אסטרטגיה אחת כזו המבוססת על השוואת מחיר הפתיחה של היום הנוכחי לפרופיל הנפח של היום הקודם:

  • אם היום הנוכחי נפתח מעל אזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מתחת לרמת הפרופיל הגבוהה) חפשו שהמחיר יחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשיכו לעלות (בכיוון פתיחת היום). לכן במהלך החזרה לנקודת השליטה, ישנה הזדמנות קנייה.
  • אם היום הנוכחי נפתח מתחת לאזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מעל הפרופיל הנמוך) חפשו שהמחיר יחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשיכו לרדת (בכיוון פתיחת היום). לכן במהלך החזרה לנקודת השליטה, ישנה הזדמנות מכירה.
  • אם מחיר הפתיחה של היום הנוכחי הוא לגמרי מחוץ לפרופיל של היום הקודם (מעל הפרופיל הגבוה או מתחת לפרופיל הנמוך) ניתן לראות בכך ריצה אפשרית לכיוון מחיר הפתיחה ביחס לטווח הפרופיל של היום הקודם.

פרופיל ווליום בקצרה

פרופיל ווליום  הוא כלי ניתוח טכני בעל ערך רב המשמש סוחרים בכל מקום. המפתח לרלוונטיות המתמשכת של פרופיל ווליום הוא הרבגוניות שלו. זהו כלי גרפים שיש לו באמת מגוון רחב של שימושים. שלא כמו מחקרים רבים אחרים, אין כמעט ויכוח על התועלת של פרופיל ווליום  .

הנתונים המסופקים על ידי פרופיל ווליום הם ללא עוררין, ומשאירים לסוחר למצוא דרכים חדשות ויצירתיות להשתמש בו. למרות שבצורתו הפשוטה ביותר, זוהי שיטה ריאקטיבית מצוינת לזיהוי אזורי תמיכה והתנגדות מסורתיים, סוחרים עדיין מוצאים דרכים למפות את האינדיקטור בדרכים ניבואיות או פרואקטיביות. 

קחו בחשבון את דוגמת אסטרטגיית המסחר שניתנה מוקדם יותר במאמר. היכולת להשוות אירוע בזמן אמת (פתיחה של היום הנוכחי) עם אירועים היסטוריים (פרופיל הווליום של היום הקודם) ולקבל החלטת מסחר על סמך הקשר היא דוגמה מצוינת לכך.

קראו גם:

אני לא יכול למצוא את אינדיקטור פרופיל ווליום
פרופיל ווליום טווח קבוע