גרפי מרווח spread

הַגדָרָה

ההגדרה הבסיסית ביותר של גרף מרווח היא כי מדובר בהשוואה בין מכשיר פיננסי (כגון מניה) לבין משתנה נוסף (כגון מכשיר פיננסי אחר או ערך מספרי). המסחר באמצעות מרווחים זכה לפופולריות מכיוון שהוא מספק נקודת מבט חדשה של ערך המכשיר הפיננסי ויכול גם לעזור להקל על הסיכון. ישנן מספר דרכים שונות לשימוש בגרפי מרווח. חלק מהדרכים הפופולריות יותר כוללות היפוך מחירים, המרות מטבע, השוואת מכשירים פיננסיים ומסחר בצמדים.

מפעילים והתקנה

כדי ליצור גרף מרווח  מותאם אישית משלך ב- TradingView, בצע את הצעדים הבאים:

1. הזן את המשתנה הראשון (סימול, מספר וכו ') בחלון הזנת הסימול בפינה השמאלית העליונה ובצע אותו עם רווח.
2. הזן אחד מארבעת המפעילים; (-) לחיסור, (+) לחיבור, (*) לכפל או (/) לחלוקה ועקוב אחריו עם רווח.
3. הזן את המשתנה השני (סימול, מספר וכו ') בחלון הזנת הסימול בפינה השמאלית העליונה ולחץ על מקש Enter.

לדוגמא: הזנת AAPL / XAUUSD תיצור השוואה של אפל מול זהב על ידי חלוקת מחירי אפל במחירי זהב.

המרווחים עבור גרפים תוך-יומיים מחושבים על ידי לקיחת הפתיחה, הגבוהה, הנמוכה והסגירה של כל בר של דקה אחת ואז קומפילציה מחדש למרווח שנבחר. גישה זו היא השיטה היחידה המביאה לגרפי מרווח נכונים. אנו מטפלים בכל החישובים הדרושים בשרתים שלנו ומציגים את גרף המרווח המוגמר.

צביעה מחודשת של גרפי מרווח 

שים לב כי גרפי מרווח  יכולים לצבוע מחדש. הסיבה לכך היא שפסי זמן אמת בנויים על נתוני טיקים, ואילו ברחם היסטוריים בנויים על סמך נתונים זעירים. נתוני הסימון של תנועות המחירים בתוך בר אינם נכללים בברים היסטוריים. רצף תנועות המחירים הפנימיות ממלא תפקיד מכריע בבניית ברי מרווח בזמן אמת, ולכן נתונים בזמן אמת והיסטוריים בגרף מרווח עשויים להיות שונים. בכל פעם שאתה מרענן גרף, ניתן לחשב את הנתונים בשרתים שונים בכל פעם, וכל שרת יכול להשתמש בנתונים היסטוריים, בנתונים בזמן אמת או בשילוב של שניהם.  כתוצאה מכך, הברים שנבנו על שרתים שונים עשויים להיות לא תואמים וייתכן שתראה ברים שונים מעט לאחר רענון גרף מרווח.  המוזרות הזו משפיעה גם על התראות המוגדרות בגרפי מרווחה מכיוון ששרת התראות מעבד נתונים שהתקבלו רק בזמן אמת, ולכן לעיתים הברים המובנים בשרת ההתראות ובשרת הגרפים עשויים שלא להתאים.

סוגי מרווח נפוצים

היפוך גרף

היפוך גרף הוא דרך טובה לתאר חזותית את המתאם בין שני מכשירים. לדוגמה, עם שני מכשירים עם קורלציה נמוכה מאוד, היפוך אחד המכשירים בשיטה זו יהפוך אותם לנעים באותו כיוון.

לדוגמה, היפוך ב- EURUSD: 1 / EURUSD

המרות מטבע

הכפלת מכשיר או חלוקתו בצמד מטבעות תאפשר לכם להציג את מחיר המכשיר במטבע אחר.

לדוגמא, בסט ביי שמוצג ביורו: BBY / EURUSD

השוואות מכשירים

דרך נפוצה להשתמש במרווחים היא לחלק מכשיר אחד לאחר. זה ייתן לך ערך מרווח שניתן לעקוב אחריו כמו מכשיר יחיד.

לדוגמא, אפל מול זהב: AAPL / XAUUSD

בורסת ארביטראז '

ניתן להשתמש במרווחים גם כדי לראות את ההבדל במחיר בין אותו מכשיר הנסחר בשתי בורסות שונות. יהיה עליך לחסר את הסימול עבור בורסה אחת מהסימול מבורסה אחרת.

לדוגמא: BATS: FB-NASDAQ: FB

ארביטראז 'של ביטקוין

עם עליית הפופולריות של ביטקוין, ארביטראז 'בין BTC (ביטקוין) המסחר במטבעות שונים הפך גם הוא להזדמנות מסחר פופולרית.

לדוגמא: BTCUSD-BTCEUR * EURUSD

מסחר צמדים

מסחר צמדים כולל מסחר בשני מכשירים נפרדים בו זמנית לצורך ביצוע עסקאות בודדות.  מסחר צמד הוא דרך פופולרית להקל על חלק מהסיכון במסחר.  הרעיון הוא שתמצא שני סימולים בקורלציה גבוהה (או שני סימולים בקורלציה נמוכה מאוד) ותזין פוזיציה בשני הסימולים. 

אם הצמד נמצא בקורלציה גבוהה, הם צריכים לנוע באותו כיוון. בדרך כלל, הזדמנות מציגה את עצמה כאשר יחס הצמדים פורץ דרך סף שהוא מספר מסוים של סטיות תקן הרחק מסטיית התקן הממוצעת שלהם.   אז היית בוחר לונג בסימול שהוא פחות ביצועי ושורט בסימול שמופיע יותר מדי.  כאשר הצמד עובר חזרה לעבר הסטייה הממוצעת שלו, היית סוגר את שתי הפוזיציות. אנליסטים טכניים רבים משתמשים במדד רצועות בולינגר כדי לזהות הזדמנויות מסחר בצמדים. כמו בדוגמה שלהלן, רצועותבולינגר מוגדרות כ -2.2 סטיות תקן הרחק מהממוצע.

חשוב לציין מספר דברים ביחס למסחר בזוגות.

1. מסחר בצמדים נועד להיות נייטרלי בשוק. המשמעות היא שבגלל הפוזיציות שאתה לוקח בשני מכשירים נפרדים, כיוון השוק לא ישפיע על הפוזיציה. המסחר נועד להרוויח מהקשר בין שני המכשירים, ולא בגלל השוק עצמו.
2. הקורלציה נעה לאורך קנה מידה של -1 עד 1 עם 1 שמשמעותו שהכלים נמצאים בקורלציה מושלמת.  זכור כי עסקאות צמדים יכולות לעבוד גם עם זוגות בקורלציה שלילית ביותר (קרוב ל -1). כאשר אתה מקים עסקאות צמדים עם מכשירים המתואמים שלילית, אתה בדרך כלל רוצה להיכנס לפוזיציות כאשר שני הצמדים קרובים יותר מהרגיל, מתוך ציפייה שהם ינועו בנפרד בכיוונים מנוגדים. במקרה זה, היית מזין פוזיציות באותו כיוון עבור שניהם, במקום ללכת לונג באחד ושורט בשני.
3. פיסת פאזל חשובה נוספת היא גודל הפוזיציה. כל הרעיון הוא להיות ניטרלי בשוק. לכן, אתה לא תזין את אותו מספר מניות או חוזים עבור כל מכשיר. אתה רוצה ליצור אותו ערך דולר בפועל בשתי העמדות. אם אתה משתמש בקפידה במספר שווה של מניות משני הצדדים וערך הדולר של שני המכשירים שונה בתכלית, לצד שבו ערך הדולר הגבוה יותר יהיה משקל רב מדי במסחר.
   תבחין בדוגמה שלהלן כי פשוט שימוש באותו מספר מניות לשני המכשירים יביא למסחר לא מאוזן ביותר, במונחים של ערך דולר.
   
   
   
   
   
   יש לשנות את מספר המניות על מנת לקבל את ערכי הדולר קרוב ככל האפשר. לעיתים רחוקות, אם בכלל, זה יהיה מדויק, אך חשוב להתקרב ככל האפשר. 
   
   
   
   
4. המפתח למסחר בזוגות הוא המתאם בין שני המכשירים. דבר אחד שסוחרים רבים לא מצליחים להבין הוא שהמתאם בין
   מכשירים משתנה ללא הרף.  גם במהלך עסקאות, המתאם שלהם יכול להשתנות.  זו הסיבה שחשוב לעקוב כל הזמן אחר הקורלציה בעת עסקה בצמדים. היו זהירים.  על הסוחר להיות מוכן לצאת מכל עסקאות, שיש בהן שינויים קיצוניים בקורלציה.