ממוצע נע משוקלל

הגדרה

ממוצעים נעים משוקללים (WMAs) פותחו כדי להתרחב על ממוצעים נעים מסורתיים וממוצעים נעים אקספוננציאליים. על ידי הוספת משקל נוסף לנתוני המחירים המעודכנים ביותר של ממוצעים נעים (MAs), משתמשים בממוצעים נעים משוקללים לצורך שקלול תקופות זמן ספציפיות בחישוב זה יותר מתקופות זמן אחרות.

חישובים

טייק אווי

ג'ון ג'יי מרפי הסביר את הממוצע הנע המשוקלל במאמרו שכותרתו "ניתוח טכני של השווקים הפיננסיים", שפורסם על ידי המכון הפיננסי של ניו יורק ב-1999. מרפי הראה כיצד ה-EMA "מטפל בשתי הבעיות הקשורות לממוצע הנע הפשוט." ראשית, הממוצע הנע המשוקלל משתמש בנתונים העדכניים ביותר הזמינים עם תוספת משקל גדולה יותר. לכן הוא מכונה ממוצע נע משוקלל (WMA). בתורו, ה-WMA "מייחס חשיבות פחותה לנתוני מחירי העבר", למרות שהוא כולל את כל הנתונים שנמצאו לאורך "חיי הנכס" לחישוב שלו.

מה צריך לחפש

עם הממוצע הנע המשוקלל, משתמשים יכולים להתאים את המשקל שהוקצה לאינדיקטור, כך שהוא יחזיק משקל גדול יותר או קטן יותר למחיר היום האחרון. לאחר מכן, משקל זה מתווסף לאחוז מהערך של היום הקודם, והסכום של השניים יהיה שווה ל-100.

סיכום

משתמשים בממוצע הנע המשוקלל כדי לקבוע נקודות מחיר מרכזיות ולהמחיש קו מוחלק עם משקלים ספציפיים שהוקצו לו. הוא משיג זאת על ידי שימוש במשקל גדול יותר או קטן יותר, בהתאם להעדפת המשתמש, והחלתו על נתוני המחיר העדכניים ביותר הזמינים בגרף. מידע נוסף על ממוצעים נעים ניתן למצוא כאן.