הסבר על גרפי הזדמנות זמן-מחיר
סוג הגרף Time Price Opportunity (TPO), המכונה גם Market Profile (פרופיל שוק), מסייע לסוחרים לראות את הדינמיקה של המחיר ככל שתקופת הפרופיל מתפתחת, ולהבחין בריכוז המחירים ברמות מסוימות במהלך פרק זמן מסוים.
ניתן להשתמש בגרף TPO כדי לזהות רמות מחירים שבהן התרחש היקף פעילות גבוה או נמוך במיוחד, וכך לקבל תובנות שעשויות לסייע בחיזוי תנועות המחיר העתידיות.
הזדמנות זמן-מחיר (Time Price Opportunity) מבוסס על רעיון שפותח על ידי ג'יי. פיטר שטיידלמאייר בשנות ה־80. הרעיון זכה להכרה נרחבת בשוקי החוזים העתידיים והסחורות, וכיום נמצא בשימוש נפוץ במגזרים רבים בשוק ההון.
תוכן העניינים:
- הגדרות הגרף
- קו
- הזדמנות זמן-מחיר
- קווים וסימונים
- פרופיל נפח (Volume Profile)
- פיצול ואיחוד פרופילים
- מידע מסכם
- פקטור סיבוב (Rotation Factor)
סוג הגרף אפשרויות זמן-מחיר(TPO), הידוע גם בשם פרופיל שוק, מסייע לסוחרים להמחיש את דינמיקת המחירים עם התפתחות תקופת הפרופיל ואת ריכוז המחירים ברמות מסוימות במהלך תקופה מסוימת. סוחרים משתמשים ב-TPO כדי לזהות את רמות המחירים עם הפעילות הכי נמוכה או מינורית, ונותנים להם הנחיות לקביעת תנועות מחירים עתידיות.
אלמנטים עיקריים
המרכיב העיקרי של הגרף הוא פרופיל TPO. הוא מוצג בצד שמאל.
עקרונות בנייה:
- כל פרופיל מכסה תקופה, שאפשר לציין בימים, שבועות או חודשים.
- כל אות מייצגת בלוק זמן אחד בתוך פרופיל, ומחלקת את תקופת הפרופיל לפרקי זמן שווים (5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, שעה אחת, שעתיים או 4 שעות). רצף האותיות מתחיל באותיות גדולות [A-Z], ואחריו באותיות קטנות [a-z], וחוזר על עצמו לפי הצורך.
- בלוק של אות אחת מופיע בכל רמת מחיר שבה התרחשה פעילות בשוק במהלך מקטע הזמן המתאים לאות אחת. לדוגמה, כל הרמות שבהן מופיע בלוק "A" ביקרו במהלך קטע הזמן הראשון של תקופת הפרופיל.
- כל קו פרופיל מייצג את טווח המחירים המכסה את הגרף.
בקר בדף אינדיקטור TPO במרכז התמיכה למידע מפורט יותר על אופן חישוב פרופיל TPO
בצד ימין של ה-TPO נמצא פרופיל ווליום.
בנוסף, מוצג גרף מחירים כקו.
הגדרות גרף
הגדרות גרף TPO ממוקמות בתפריט הגדרות גרף בלשונית סימול.
קַו
- מקור מחיר - מאפשר לבחור על סמך אילו ערכים בנוי גרף הקווים.
- קו - קובע את הצבע והעובי של קו הגרף.
הזדמנות זמן-מחיר
- תקופות - קובע את משך הזמן של כל פרופיל, שנקבע לפי מספר הימים, השבועות או החודשים. ברירת המחדל היא יום אחד.
- גודל בלוק - מגדיר את פרק הזמן המשנה המיוצג על ידי כל אות המשמשת לשמות של הבלוקים. גודל בלוק קטן יותר מאפשר פירוט רב יותר. הערכים הם: 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, שעה אחת, שעתיים או 4 שעות, ברירת המחדל היא 30 דקות. משפיע על חישוב פרופילי TPO ווליום.
- גודל שורה - קובע כמה שורות הפרופיל יכיל. יש לבחור את הערך האופטימלי עבור ההגדרה "טיקים לכל שורה" במצב אוטומטי. משתמשים במספר הטיקים שציינת בשדה "טיקים בשורה" באופן ידני.
- סימון בכל שורה – ניתן להשתמש בערך זה רק אם השימוש נעשה במצב הגדרת גודל שורה ידני.
- אזור ערך Value area- מגדיר את אחוז הבלוקים המשמשים לחישוב אזור העלות. ערך ברירת המחדל הוא 70%.
- צבעי מעבר - צבעים אלו משמשים להצגת בלוקי TPO. שני הצבעים הראשונים מגדירים את טווח הצבעים עבור בלוקים A-Z; שני הצבעים האחרונים הם עבור בלוקים a-z.
- בלוקים – ניתן לשלוט בתצוגה של בלוקים בצבע TPO. השבתת ההגדרות לא תעבוד אם הגדרת האותיות מופעלת, אך לא ניתן להציג אותן עקב חוסר מקום.
- אותיות - שולט בתצוגה של אותיות TPO. אם תכונה זו מופעלת, אותיות יוצגו רק אם יש מספיק מקום עבורן; אחרת, יוצגו בלוקים צבעוניים.
- אטימות מחוץ אזור הערך (VA) - מגדירה את ערך השקיפות מחוץ לאזור הערך.
- פיצול לפי בלוקים - מחלק בלוקים לכל בלוק זמן לאורך כל תקופת הפרופיל.
- מידע סיכום - נתונים נוספים על כל חישוב TPO נפרד
קווים וסימנים
- POC- מחליף את הנראות של הקו ונקודת השליטה עבור תקופת ה-TPO.
- Poor high - מחליף את הנראות של הקו והתווית Weak High לתקופת ה-TPO.
- Poor low - מחליף את הנראות של הקו ואת התווית Weak Low עבור תקופת ה-TPO.
- Single prints - מחליפה את הנראות של קו ההדפסה והתווית הבודדת לתקופת ה-TPO.
- - VAHמחליף את נראות הקו ואת התווית Value Area High לתקופת ה-TPO.
- ה -Value Area Low מחליף את נראות הקו ואת התוויתעבור תקופת ה-TPO.
- TPO Midpoint –VAL מחליפה את החשיפה של תווית הרמה הממוצעת לתקופת ה-TPO.
- מחר פתיחה - מחליפה את החשיפה של תווית Open Price עבור תקופת ה-TPO.
- מחיר סגירה - מחליף את החשיפה של תווית מחיר הסגירה לתקופת ה-TPO.
- טווח איזון ראשוני - מציג את קו האיזון הראשוני כקו אנכי משמאל לפרופיל ה-TPO וקובע את מספר הבלוקים המשמשים ליצירת הטווח.
פרופיל ווליום
- הצג פרופיל ווליום - משנה את החשיפה של פרופיל הווליום מימין לפרופיל TPO
- ערכים - משנה את החשיפה של ערכי ווליום אם יש מספיק מקום עבורם.
- VAH- מחליף את הנראות של קו Value Area High עבור פרופיל הנפח.
- VAL- מחליף את הנראות של הקו Value Area Low עבור פרופיל הנפח.
- POC- מחליף את הנראות של הנקודה של קו בקרה עבור פרופיל עוצמת הקול.
- ווליום - קובע את הצבע של רמות מחוץ לאזור הערך.
- אזור ערך VA- קובע את צבע הרמות בתוך אזור העלות.
- מיקום - קובע אם פרופיל הווליום מיושר לשמאל או לימין.
פיצול ומיזוג פרופילים
ניתן לפצל או למזג פרופילים בודדים: זה שימושי במיוחד כשאתה צריך להסתכל על אזורים ספציפיים של הגרף ברמות שונות של פירוט.
מידע סיכום
כאשר קלט זה נבחר, ייווצר חלונית חדשה מתחת לתרשים TPO. חלונית זו תציג נתונים נוספים על כל חישוב TPO נפרד.
השתמש בקלט הנפתח כדי להתאים אישית:
- טווח HL: טווח הפרופיל, כלומר, ההפרש בין הנקודות הגבוהות ביותר לנמוכות ביותר שלו
- טווח VA: טווח אזור הערך
- VAH: הנקודה הגבוהה ביותר של אזור הערך
- VAL: הנקודה הנמוכה ביותר של אזור הערך
- POC: נקודת בקרה של ה-TPO
- נפח כולל: הנפח הכולל עבור כל התקופה המכוסה על ידי פרופיל ספציפי זה
- TPO כולל: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה
- TPO מעל POC: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה מעל נקודת הבקרה
- TPO מתחת ל-POC: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה מתחת לנקודת הבקרה
- גורם סיבוב: מקדם העלייה והירידה של העמודות בין העמודות המכוסות על ידי הפרופיל. ניתן לקרוא את ההיגיון מאחורי חישוב גורם הסיבוב למטה
- IB high: הנקודה הגבוהה ביותר של טווח האיזון ההתחלתי
- IB low הנקודה הנמוכה ביותר של טווח האיזון ההתחלתי
- טווח IB: טווח האיזון ההתחלתי
גורם הסיבוב
גורם הסיבוב הוא המקדם שמראה איך עמודות בתוך פרופיל מסוים עולים ויורדים. לשם כך, חשבו את גורם הסיבוב עבור כל עמודה במסגרת הזמן "Block Size", ולאחר מכן סכמו את גורמי הסיבוב שלהם.
עמודה בודדת יכולה להיות בעלת דירוג הנע בין -2 ל-+2. כדי לחשב אותה, השוו את השיא של העמודה הנוכחית לשיא של העמודה הקודמת:
- אם לעמודה הנוכחית יש שיא גבוה יותר, הקצה ערך של +1
- אם יש לה שיא נמוך יותר, הקצה ערך של 1-
- אם השיאים שווים, הקצה ערך של 0
לאחר מכן, בצעו את אותה השוואה לשפלים של שני העמודות. לבסוף, סכמו את הערכים כדי לקבל את גורם הסיבוב לעמודה הנוכחית.
בתצלום המסך למטה, תוכלו לראות את החישוב שנוצר בגרף TPO למעלה, ואת החישוב המתקדם בגרף הרגיל.
קרא גם: