התחל

הסבר על גרפי הזדמנות זמן-מחיר

סוג הגרף של הזדמנות מחיר בזמן (TPO), המכונה גם פרופיל מרקט, עוזר לך לדמיין את דינמיקת המחירים ככל שתקופת הפרופיל מתפתחת ואת ריכוז המחירים ברמות מסוימות במהלך תקופה ספציפית. ניתן להשתמש ב-TPO בגרפי הסופר גרפים שלנו כדי לזהות רמות מחירים עם הפעילות הרבה ביותר או הקטנה ביותר, כדי לקבל תובנות לקביעת תנועות מחירים עתידיות.

תוכן העניינים:

הזדמנות מחיר זמן (Time Price Opportunity) מבוססת על מושג שפותח על ידי ג'יי פיטר סטיידלמאייר בשנות ה-80. הוא זכה להכרה נרחבת בשוקי החוזים העתידיים והסחורות וכיום הוא נמצא בשימוש נרחב בכל המגזרים.

  

עקרונות בניית גרפי TP 

  • כל פרופיל מכסה תקופה, שאפשר לציין בימים, שבועות או חודשים.

  • כל אות מייצגת בלוק זמן אחד בתוך פרופיל, ומחלקת את תקופת הפרופיל לפרקי זמן שווים (5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, שעה אחת, שעתיים או 4 שעות). רצף האותיות מתחיל באותיות גדולות [A-Z], ואחריו באותיות קטנות [a-z], וחוזר על עצמו לפי הצורך.
  • בלוק של אות אחת מופיע בכל רמת מחיר שבה התרחשה פעילות בשוק במהלך מקטע הזמן המתאים לאות אחת. לדוגמה, כל הרמות שבהן מופיע בלוק "A" ביקרו במהלך קטע הזמן הראשון של תקופת הפרופיל.
  • כל קו פרופיל מייצג את טווח המחירים המכסה את הגרף.

בקר בדף אינדיקטור TPO במרכז התמיכה למידע מפורט יותר על אופן חישוב פרופיל  TPO

 

בצד ימין של ה-TPO נמצא פרופיל ווליום.

בנוסף, מוצג גרף מחירים כקו.

הגדרות גרף

הגדרות גרף TPO ממוקמות בתפריט הגדרות גרף בלשונית סימול.

קַו 

  • מקור מחיר - מאפשר לבחור על סמך אילו ערכים בנוי גרף הקווים. 
  • קו - קובע את הצבע והעובי של קו הגרף.

 

הזדמנות זמן-מחיר 

  • תקופות - קובע את משך הזמן של כל פרופיל, שנקבע לפי מספר הימים, השבועות או החודשים. ברירת המחדל היא יום אחד.

  • גודל בלוק - מגדיר את פרק הזמן המשנה המיוצג על ידי כל אות המשמשת לשמות של הבלוקים. גודל בלוק קטן יותר מאפשר פירוט רב יותר. הערכים הם: 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, שעה אחת, שעתיים או 4 שעות, ברירת המחדל היא 30 דקות. משפיע על חישוב פרופילי TPO ווליום.
  • גודל שורה - קובע כמה שורות הפרופיל יכיל. יש לבחור את הערך האופטימלי עבור ההגדרה "טיקים לכל שורה" במצב אוטומטי. משתמשים במספר הטיקים שציינת בשדה "טיקים בשורה" באופן ידני.
  • סימון בכל שורה – ניתן להשתמש בערך זה רק אם השימוש נעשה במצב הגדרת גודל שורה ידני.
  • אזור ערך Value area- מגדיר את אחוז הבלוקים המשמשים לחישוב אזור העלות. ערך ברירת המחדל הוא 70%.
  • צבעי מעבר - צבעים אלו משמשים להצגת בלוקי TPO. שני הצבעים הראשונים מגדירים את טווח הצבעים עבור בלוקים A-Z; שני הצבעים האחרונים הם עבור בלוקים a-z.
  • בלוקים – ניתן לשלוט בתצוגה של בלוקים בצבע TPO. השבתת ההגדרות לא תעבוד אם הגדרת האותיות מופעלת, אך לא ניתן להציג אותן עקב חוסר מקום.
  • אותיות - שולט בתצוגה של אותיות TPO. אם תכונה זו מופעלת, אותיות יוצגו רק אם יש מספיק מקום עבורן; אחרת, יוצגו בלוקים צבעוניים.
  • אטימות מחוץ  אזור הערך (VA) - מגדירה את ערך השקיפות מחוץ לאזור הערך.
  • פיצול לפי בלוקים - מחלק בלוקים לכל בלוק זמן לאורך כל תקופת הפרופיל.
  • מידע סיכום - נתונים נוספים על כל חישוב TPO נפרד 

קווים וסימנים

  • POC- מחליף את הנראות של הקו ונקודת השליטה עבור תקופת ה-TPO.

  • Poor high - מחליף את הנראות של הקו והתווית Weak High לתקופת ה-TPO.
  • Poor low - מחליף את הנראות של הקו ואת התווית Weak Low עבור תקופת ה-TPO.
  • Single prints - מחליפה את הנראות של קו ההדפסה והתווית הבודדת לתקופת ה-TPO.
  • - VAHמחליף את נראות הקו ואת התווית Value Area High לתקופת ה-TPO.
  • ה -Value Area Low מחליף את נראות הקו ואת התוויתעבור תקופת ה-TPO.
  • TPO Midpoint –VAL מחליפה את החשיפה של תווית הרמה הממוצעת לתקופת ה-TPO.
  • מחר פתיחה -  מחליפה את החשיפה של תווית Open Price עבור תקופת ה-TPO.
  • מחיר סגירה - מחליף את החשיפה של תווית מחיר הסגירה לתקופת ה-TPO.
  • טווח איזון ראשוני - מציג את קו האיזון הראשוני כקו אנכי משמאל לפרופיל ה-TPO וקובע את מספר הבלוקים המשמשים ליצירת הטווח.

 

פרופיל ווליום

  • הצג פרופיל ווליום - משנה את החשיפה של פרופיל הווליום מימין לפרופיל  TPO 

  • ערכים - משנה את החשיפה של ערכי ווליום אם יש מספיק מקום עבורם.
  • VAH- מחליף את הנראות של קו Value Area High עבור פרופיל הנפח.
  • VAL- מחליף את הנראות של הקו Value Area Low עבור פרופיל הנפח.
  • POC- מחליף את הנראות של הנקודה של קו בקרה עבור פרופיל עוצמת הקול.
  • ווליום - קובע את הצבע של רמות מחוץ לאזור הערך.
  • אזור ערך VA- קובע את צבע הרמות בתוך אזור העלות.
  • מיקום - קובע אם פרופיל הווליום מיושר לשמאל או לימין. 

מידע סיכום

כאשר קלט זה נבחר, ייווצר חלונית חדשה מתחת לתרשים TPO. חלונית זו תציג נתונים נוספים על כל חישוב TPO נפרד.

השתמש בקלט הנפתח כדי להתאים אישית:

  • טווח HL: טווח הפרופיל, כלומר, ההפרש בין הנקודות הגבוהות ביותר לנמוכות ביותר שלו
  • טווח VA: טווח אזור הערך
  • VAH: הנקודה הגבוהה ביותר של אזור הערך
  • VAL: הנקודה הנמוכה ביותר של אזור הערך
  • POC: נקודת בקרה של ה-TPO
  • נפח כולל: הנפח הכולל עבור כל התקופה המכוסה על ידי פרופיל ספציפי זה
  • TPO כולל: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה
  • TPO מעל POC: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה מעל נקודת הבקרה
  • TPO מתחת ל-POC: המספר הכולל של בלוקים בפרופיל זה מתחת לנקודת הבקרה
  • גורם סיבוב: מקדם העלייה והירידה של העמודות בין העמודות המכוסות על ידי הפרופיל. ניתן לקרוא את ההיגיון מאחורי חישוב גורם הסיבוב למטה
  • IB high: הנקודה הגבוהה ביותר של טווח האיזון ההתחלתי
  •  IB low  הנקודה הנמוכה ביותר של טווח האיזון ההתחלתי 
  • טווח IB: טווח האיזון ההתחלתי

גורם הסיבוב

גורם הסיבוב הוא המקדם שמראה איך עמודות בתוך פרופיל מסוים עולים ויורדים. לשם כך, חשבו את גורם הסיבוב עבור כל עמודה במסגרת הזמן "Block Size", ולאחר מכן סכמו את גורמי הסיבוב שלהם.

עמודה בודדת יכולה להיות בעלת דירוג הנע בין -2 ל-+2. כדי לחשב אותה, השוו את השיא של העמודה הנוכחית לשיא של העמודה הקודמת:

  • אם לעמודה הנוכחית יש שיא גבוה יותר, הקצה ערך של +1
  • אם יש לה שיא נמוך יותר, הקצה ערך של 1-
  • אם השיאים שווים, הקצה ערך של 0

לאחר מכן, בצעו את אותה השוואה לשפלים של שני העמודות. לבסוף, סכמו את הערכים כדי לקבל את גורם הסיבוב לעמודה הנוכחית.

בתצלום המסך למטה, תוכלו לראות את החישוב שנוצר בגרף TPO למעלה, ואת החישוב המתקדם בגרף הרגיל.

פיצול ומיזוג פרופילים

ניתן לפצל או למזג פרופילים בודדים: זה שימושי במיוחד כשאתה רוצה להסתכל על אזורים ספציפיים בגרף ברמות פירוט שונות. כדי להשתמש בתכונה זו, לחץ לחיצה ימנית על בלוקי הפרופיל ובחר את הפעולה המתאימה מתפריט ההקשר.

פרופילים מרובי סשנים

כאשר הפרמטר תקופה מוגדר ליום אחד, גרפי TPO תומכים בפרופילים מרובי סשנים, המאפשרים לך להציג התפלגויות TPO נפרדות לחלקים שונים של יום המסחר - כגון סשנים טרום-מסחר, רגילים, מסחר מאוחר וגם סשנים מותאמים אישית לחלוטין המוגדרים על ידי המשתמש.

בחירת סשן

בתפריט הנפתח סשן, תוכל לבחור אחת מההגדרות המוגדרות מראש הבאות:

  • הכל - סשן רציף יחיד המכסה את כל הסשן.
  • כל אחד - פרופילים נפרדים לסשנים טרום-מסחר, מרקט ומסחר מאוחר.
  • טרום-מסחר בלבד - בונה את הפרופיל באמצעות נתוני טרום-מסחר בלבד.
  • מרקט בלבד - כולל רק שעות מסחר רגילות.
  • מסחר מאוחר בלבד - כולל רק נתוני מסחר מאוחר.
  • מותאם אישית - מאפשר שליטה ידנית מלאה על מרווחי הסשנים.

כשנבחרת הגדרה שאינה מותאמת אישית, פרופילים נוצרים באופן אוטומטי בהתבסס על גבולות הסשנים המוגדרים מראש עבור המכשיר.

סשנים מותאמים אישית

כדי להגדיר את אינטרוולי הסשנים שלך:

  1. בחר סשן ← מותאם אישית.
  2. הגדר את זמני ההתחלה והסיום עבור הסשן הרצוי (לדוגמה, 04:00-20:00). שימו לב שהשעה מצוינת בהגדרת אזור הזמן של הגרף.
  3. לחץ על הוסף סשן כדי לכלול אינטרוולים נוספים. ניתן להוסיף עד חמישה סשנים מותאמים אישית בסך הכל.
  4. כל אינטרוול מוגדר ייצור פרופיל TPO נפרד בגרף.

ניתן להחיל פעולות פיצול ומיזוג על פרופילי ה-TPO המותאמים אישית שנוצרו כדי לנתח תקופות ספציפיות ביתר פירוט.

סשנים חופפים

אם שני אינטרוולים של סשנים מותאמים אישית או יותר חופפים, האזורים החופפים מחולקים אוטומטית לסשנים נפרדים בנקודות החיתוך שלהם.

כל מקטע שנוצר מוצג ברצף בסדר היסטורי ויוצר פרופיל TPO משלו.

לדוגמה, כדי לנתח את המתאם של מטבע קריפטוגרפי עם שעות המסחר של נאסד"ק:

  • הגדר את אזור הזמן של הגרף שלך לניו יורק.
  • הגדר את הסשן המותאם אישית הראשון כ-04:00–20:00 (שעות מורחבות).
  • הגדר את הסשן המותאם אישית השני כ-09:30–16:00 (שעות רגילות).

תצורה זו מייצרת שלושה פרופילי TPO נפרדים:

  • 04:00–09:30
  • 09:30–16:00
  • 16:00–20:00

זה מאפשר לך להשוות בקלות את פעילות השוק בין שלבי מסחר שונים.

זמני סשן מחוץ לטווח

אם סשן מותאם אישית מתחיל לפני פתיחת שווקים או מסתיים לאחר סגירת השוקים עבור המכשיר, גבולות הסשן מותאמים אוטומטית כך שיתאימו לשעות המסחר התקפות.

זה מבטיח שכל פרופילי ה-TPO יכללו רק נתוני מסחר בפועל ומונע גאפים בתצוגה.

קרא גם:

גרף footprint ווליום/נפח: מדריך מלא
גרפי פרופיל ווליום סשן: מה אתה צריך לדעת וכיצד להשתמש בהם