מדוע אינדיקטורים מבוססי סשן/הפעלה מאריכים מדי פעם סשנים יומיים על חוזים עתידיים בארה"ב?
חלק מהאינדיקטורים ב- TradingView מחושבים על פרק זמן מסוים (סשן) ומתאפסים בסוף כל תקופה. לדוגמה, האינדיקטורים של פרופיל ווליום סשן וסשן הזדמנויות מחיר בזמן סשן צוברים את הנתונים בתוך סשן מסחר יומי (יום מסחר מהפתיחה לסגירה) כדי לייצר ניתוח סשן, שמתאפס לאחר תחילת סשן יומי חדש. אינדיקטורים אחרים כמו נקודות פיבוט סטנדרט, מחיר ממוצע משוקלל ווליום והזדמנות מחיר זמן מאפשרים למשתמשים להגדיר תקופה מותאמת אישית של ימים, שבועות או חודשים עבור האינדיקטור לניתוח, החל מהפעלה של יום אחד או יותר.
מדי פעם, האינדיקטורים האלה יכולים להרחיב את הסשנים היומיים בגרפים תוך-יומיים כדי לכלול מספר סשנים של מסחר תוך-יומיים בסשן "יומי" ארוך אחד. לדוגמה, בצילום המסך למטה, אינדיקטור פרופיל ווליום סשן מאריך סשן יומי שמתחיל ב-19 בינואר עד ה-21 בינואר, למרות שיש הפסקת סשן ביניהם ב-20 בינואר. התנהגות זו אינה באג באינדיקטור, אלא התאמה מכוונת על ידי הבורסה הקובעת את לוח הזמנים של סשנים של המסחר של המכשיר.
למה זה קורה
ראשית, חשוב להבחין בין סשן מסחר, יום מסחר ויום קלנדרי. לדוגמה, עבור סימולים עם סשן לילה, סשן המסחר ה"יומי" משתרע על פני שני ימים קלנדריים, ומתחיל ביום הקלנדרי שלפני יום המסחר המשויך לו. לכן, סשן יומי עבור "ES1!" סימול השייך ליום מסחר "שני" מתחיל ביום ראשון בשעה 17:00 CT (שעון מרכזי) ומסתיים ביום שני בשעה 16:00 CT.
אינדיקטורים מבוססי סשן מאפסים את החישובים שלהם פעם אחת ביום מסחר, מה שיכול לרוב להתאים לפעם אחת ביום קלנדרי, בהינתן מסגרת הזמן היומית. עם זאת, מדי פעם, בורסה עשויה לשנות את משך הסשן של המסחר היומי של מכשיר על ידי קיצורו או הארכתו, מה שיכול לשנות את מספר הימים הקלנדריים בתוך הסשן. כתוצאה מכך, אינדיקטורים מבוססי סשן עשויים שלא לאפס את החישובים שלהם מדי יום למרות התקדמות הימים הקלנדריים.
עבור חוזים עתידיים מבוססי ארה"ב תחת קבוצת CME (בורסות CBOT, CME, NYMEX ו-COMEX), הבורסות שומרות על חגים פדרליים בארה"ב, ומקצרות את מחזורי המסחר באותם ימים. קבוצת CME מפרטת את שעות המסחר השנתיות של החגים שלה כאן, ומפרטת את השינויים השונים בסשן עבור כל חג וסחורה. הבורסות משלבות לרוב גם את הסשנים המקוצרים ליום מסחר אחד מורחב, מה שמביא לסשן "יומי" אחד שיכול לכלול עסקאות תוך-יומיות של עד שלושה ימים קלנדריים.
לדוגמה, לוח החגים של קבוצת CME מראה שהבורסה מציינת את יום ד"ר מרטין לותר קינג ג'וניור עם שעות מסחר מקוצרות ביום שני, 20 בינואר, 2025. לגבי חוזים עתידיים על מניות, הבורסה הודיעה כי המסחר תוך-יומי מיום ראשון, 19 בינואר, בשעה 17:00 CT, ועד יום שלישי, 21 בינואר, בשעה 1600 בשעה CT מורחבת: כל המסחר שייך ליום שלישי, 1600:
אנו יכולים לראות את סשן החגים שהשתנה כאשר אנו מוסיפים את אינדיקטור פרופיל ווליום סשן ב-"ES1!" גרף תוך-יומי של הסימול. סשן המסחר של יום שני (בדרך כלל ראשון 17:00-שני 16:00 CT) מקוצר כעת לחג, ומסתיים בשעה 11:00 CT, ומשולב עם יום המסחר של יום שלישי (שני 17:00-ג' 16:00 CT) כסשן "יומי" אחד ארוך. למרות שהאינדיקטור נראה כאילו הוא מפספס כאן איפוס של סשן, הוא למעשה מייצג נכון את תאריכי המסחר שנקבעו על ידי הבורסה:
אנו יכולים גם לוודא שהסשנים שהוגדרו על ידי האינדיקטור תואמים לנתונים היומיים המגיעים מהבורסה על ידי התבוננות בגרף היומי של הסימול. הבר היומי ליום שישי, 17 בינואר (הסשן שלפני יום ראשון) מלווה מיד בבר היומי ליום שלישי, 21 בינואר, המכסה את כל פעילות המחירים התוך-יומיים מיום ראשון עד שלישי (ראה את התוויות התוך-יומיות שלנו המופיעות כולן על נר זה):
שיקול נוסף הוא שלסשן מסחר מקוצר יש לעתים קרובות פחות ווליום מסחר באופן משמעותי מאשר סשן יומי טיפוסי, כך ששימוש בסשן הלא שלם כסשן "יומי" נפרד יטה בצורה לא מדויקת את מגמות הנפח היומיות המתפרשות. במקום זאת, סשן ממושך שומר על נפח הסשן בצורה סבירה בטווח היומי הטיפוסי.
אם למשתמשים יש גישה לקוד המקור של אינדיקטור מבוסס סשן, הם יכולים להשתמש במסגרת זמן "1440" בסקריפט כדי לבטא סשן קבוע של 24 שעות (1440 דקות) במקום להשתמש בסשן יומי D1. מסגרת הזמן "1440" בונה את הסשנים שלו מנתוני מכשיר תוך-יומי, במקום להסתמך על הסשנים היומיים שהוגדרו על ידי הבורסה. לכן, הוא מחלק את הנתונים במרווחי זמן קבועים ללא תלות בשינויי הסשן של הבורסה ומתאפסים בכל יום קלנדרי.