Voglio ripubblicare una mia idea arricchendola con qualche particolare:
Da quando lo spoofing è considerato una tecnica illegale
(Spoofing is an illegal form of market manipulation in which a trader places a large order to buy or sell a financial asset, such as a stock, bond or futures contract, with no intention of executing. By doing so, the trader—or "the spoofer"—creates an artificial impression of high demand for the asset)
i fdp hanno trovato un modo diverso di manipolare il mercato dei futures: I BLOCCHI.
Facendo passare i contratti fuori del book con grossi quantitativi non si influenza direttamente la quotazione ma ci si prepara per fregare il prossimo in maniera per ora "legale" e qui è doverosa una spiegazione che farò con un esempio.
In parole povere: se ci si accorda per scambiare 2000 contratti (vedi area cerchiata sul grafico a 23.630 di FIB) ad un dato prezzo possiamo anche stabilire che faremo salire il mercato, per esempio un centinaio di punti, e nel frattempo chiuderemo i contratti long guadagnando qualcosina. Con questo abbiamo smaltito i contratti long. Ci restano sul groppone i 2000 short e quindi cominciamo a martellare e facciamo scivolare i prezzi ben al di sotto del prezzo di carico ( di solito si accontentano di 400 punti). E con questo non ne voglio più parlare per favore!!!
Non dico che succede sempre questo...ma più volte lo hanno fatto: l'ultima volta con quasi 10.000 contratti spalmati in diversi giorni a 23.380 prima dell'ultimo strappo sui massimi.
Ma ora la situazione si è complicata con un altro scambio fuori dal book a 23.820.
Come già anticipato chiedo ipotesi per un confronto costruttivo.
Da quando lo spoofing è considerato una tecnica illegale
(Spoofing is an illegal form of market manipulation in which a trader places a large order to buy or sell a financial asset, such as a stock, bond or futures contract, with no intention of executing. By doing so, the trader—or "the spoofer"—creates an artificial impression of high demand for the asset)
i fdp hanno trovato un modo diverso di manipolare il mercato dei futures: I BLOCCHI.
Facendo passare i contratti fuori del book con grossi quantitativi non si influenza direttamente la quotazione ma ci si prepara per fregare il prossimo in maniera per ora "legale" e qui è doverosa una spiegazione che farò con un esempio.
In parole povere: se ci si accorda per scambiare 2000 contratti (vedi area cerchiata sul grafico a 23.630 di FIB) ad un dato prezzo possiamo anche stabilire che faremo salire il mercato, per esempio un centinaio di punti, e nel frattempo chiuderemo i contratti long guadagnando qualcosina. Con questo abbiamo smaltito i contratti long. Ci restano sul groppone i 2000 short e quindi cominciamo a martellare e facciamo scivolare i prezzi ben al di sotto del prezzo di carico ( di solito si accontentano di 400 punti). E con questo non ne voglio più parlare per favore!!!
Non dico che succede sempre questo...ma più volte lo hanno fatto: l'ultima volta con quasi 10.000 contratti spalmati in diversi giorni a 23.380 prima dell'ultimo strappo sui massimi.
Ma ora la situazione si è complicata con un altro scambio fuori dal book a 23.820.
Come già anticipato chiedo ipotesi per un confronto costruttivo.
