אינדיקטור של סטייה של התכנסות ממוצעת נעה (MACD)
סטיית ההתכנסות הממוצעת הנעה היא אינדיקטור מומנטום המודד את ההפרש בין שני ממוצעים נעים, ומספק תמונה ישירה ובלתי מוגבלת של האופן שבו שני ממוצעים מתכנסים ומתפצלים לאורך זמן. היא גם מציעה מדד של מומנטום מחירים ומגמות לטווח קצר.
תוכן עניינים
מהי סטייה של התכנסות ממוצעת נעה
אינדיקטור MACD נוצר במקור על ידי ג'רלד אפל בשנות ה-70. בשנת 1986, תומאס אספריי הוסיף קו היסטוגרמה, המייצג את ההפרש בין ה-MACD לקו הסיגנל.
ה-MACD מורכב משלושה חלקים:
- קו ה-MACD, אשר נע סביב האפס כאשר שני הממוצעים הנעים מתכנסים ומתפצלים
- קו איתות מוחלק, אשר עוקב אחר ה-MACD ומספק נקודות חצייה לזיהוי היפוכים פוטנציאליים
- היסטוגרמה המספקת ויזואליזציה המסייעת בזיהוי מומנטום מתחזק או נחלש ולצפות הצטלבות אפשריות של אותות MACD
האינדיקטור שלנו מציג את כל שלוש הסדרות - ה-MACD, קו האות וההיסטוגרמה - בחלונית גרףנפרדת.
על ידי ניתוח ערכים אלה יחד, ניתן:
- לקבוע את כיוון המגמה
- להעריך את עוצמת תנועת המחירים
- לזהות נקודות מפנה פוטנציאליות
- סטיות מומנטום נקודתיות ודפוסים אחרים
כיצד מחושב ה-MACD
האינדיקטור מחשב את ההפרש בין שני ממוצעים נעים באורכים שונים כדי ליצור את סדרת ה-MACD הראשית. הוא מחליק את ה-MACD כדי להפיק קו איתות ולאחר מכן מחשב את ההיסטוגרמה על ידי לקיחת ההפרש בין ערכי ה-MACD לערכי קו האות.
MACD = ממוצע נע מהיר − ממוצע נע איטי
אות = ממוצע נע של MACD
היסטוגרמה = MACD − אות
כאשר:
- ממוצע נע מהיר הוא הממוצע הנע בעל האורך הנמוך ביותר
- ממוצע נע איטי הוא הממוצע הנע בעל האורך הגבוה ביותר
האינדיקטור מציג את ערכי ה-MACD והאות כקווים, ואת ערכי ההיסטוגרמה כעמודות מקודדות בצבע. הוא גם מציג קו אפס אופקי כדי להבחין בין ערכים חיוביים ושליליים.
באמצעות ערכים אלה ניתן לנתח מומנטום ומגמות במספר דרכים. כמה מהפרשנויות הנפוצות ביותר:
- MACD הנעים מעל 0 מציין ש-MA מהיר גדול מה-MA איטי. זה מצביע על מומנטום ממוצע כלפי מעלה או מגמת עלייה פוטנציאלית
- MACD הנעים מתחת ל-0 מציין ש-MA מהיר קטן מה-MA איטי. זה מצביע על מומנטום ממוצע כלפי מטה או על מגמת ירידה פוטנציאלית.
- ערך היסטוגרמה מעל 0 או ה-MACD הנע מעל קו האות, מצביע על כך שהמומנטום כלפי מעלה עולה או שהמומנטום כלפי מטה יורד.
- ערך היסטוגרמה מתחת ל-0 או ה-MACD הנע מתחת לקו האות, מצביע על כך שהמומנטום כלפי מטה עולה או שהמומנטום כלפי מעלה יורד.
מהי סטייה ב-MACD?
סטיות הן פערים בין תנועת המחיר לתנועתו של אינדיקטור טכני. ישנם שני סוגים של סטיות:
- רגיל: מצביע על היחלשות המגמה הנוכחית או הכנה להיפוך.
- נסתר: מצביע על המשך המגמה הנוכחית.
סטיות בין התנועות היחסיות של מחיר השוק ל-MACD עשויות לסייע בזיהוי נקודות מפנה או שינויים במגמות. לדוגמה, שיאים יורדים ב-MACD ככל שהמחיר עולה עשויים להצביע על מיצוי של מגמת עלייה. באופן דומה, ירידות עולות ב-MACD בזמן שהמחיר יורד עשויות לאותת על מיצוי של מגמת ירידה.
סטיות בין תנועות ה-MACD להיסטוגרמה יכולות לאותת על שינויים פוטנציאליים במומנטום. לדוגמה, ערכי היסטוגרמה יורדים כאשר ה-MACD עולה מצביעים על כך שה-MACD עולה בקצב איטי יותר, דבר המצביע על מיצוי אפשרי של המומנטום העולה. ערכי היסטוגרמה עולים בזמן שה-MACD יורד מצביעים על כך שה-MACD יורד בקצב איטי יותר, דבר המצביע על מיצוי אפשרי של המומנטום היורד.
אינדיקטור זה כולל תנאי התראה עבור מתי ההיסטוגרמה משתנה מחיובית לשלילית, ולהיפך, כדי לאותת על הנקודות שבהן המומנטום עשוי לנוע בין מצבים עולים ויורדים. עיין במאמר "תחילת העבודה עם התראות טכניות" כדי ללמוד כיצד להשתמש בהן.
הגדרות MACD 
- מקור: סדרת הערכים עבורם יש לחשב את המתנד
- אורך מהיר: ערך האורך עבור הממוצע הנע המהיר
- אורך איטי: ערך האורך עבור הממוצע הנע האיטי
- אורך אות: ערך האורך עבור הממוצע הנע של ה-MACD (קו האות).
- סוג אוסילטור MA : מציין את הסוג עבור הממוצעים המהירים והאיטיים בחישוב ה-MACD. בחר "EMA" כדי להשתמש בשני ממוצעים נעים אקספוננציאלים, או "SMA" כדי להשתמש בממוצעים נעים פשוטים במקום זאת.
- סוג אות MA: מציין איזה סוג של ממוצע נע המחוון מחיל על ה-MACD כדי לחשב את קו האות. בחר "EMA" עבור ממוצע נע אקספוננציאלי, או "SMA" עבור ממוצע נע פשוט.
- מסגרת זמן: קובע את מסגרת הזמן בה משתמש המדד לחישוביו. תיבת הסימון "המתן לסגירת מסגרת הזמן" למטה קובעת האם המדד מציג תוצאות רק כאשר בר במסגרת הזמן שצוינה נסגר. זה יכול להיות מועיל במיוחד לניתוח של מספר מסגרות זמן
קרא גם: